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时间:2019-04-13 09:00:36
地点:深圳福田
费用类型:
已约:0/ 限30人

【期权破晓】期权交易思维与系统构建


导师团:

余力  混沌天成资管衍生品投资部总监

苏黎世联邦理工应用数学全奖硕士,现任混沌天成资管衍生品投资部总监,上海财经大学国际银行金融学院客座教授,从事股票期权 商品期权等衍生品策略的投资交易与策略研究。国内曾任职于上海证券交易所衍生品部,嘉合基金衍生品投资部,2013年8月起全程参与了上证50ETF期权产品上线筹备,期权交易制度设计,期权做市商制度设计,期权市场推广等工作,代表上交所主要撰写《3小时快学期权》等投教丛书。

蒋希华 自营期权交易员

蒋希华先生于2016年4月起加盟浙商期货有限公司,曾任浙期实业副总经理,负责场内期权做市、场外期权业务和其它量化策略的研究与开发。

蒋希华先生此前是美国东湾资本管理公司(East Bay Capital Management)的创办人和合伙人,2006年加盟旧金山一家著名波动率对冲基金,后来任量化交易及风控总监。2004年入读加州大学伯克利分校商学院,获金融工程硕士学位。现在是注册金融分析师(CFA)资格证持有者。曾师从期权二叉树模型发明人鲁宾斯坦和《黑天鹅》作者泰立布,深得其期权交易与风险管理思想之精髓。

在交易策略开发、回测检验、量化策略投资组合管理、模型实现、指数相关性分析, 波动率偏度(skew)曲线及期限结构(term structure)分析、分析工具开发、风险控制与管理、扫描工具设计与实现等丰富经验。量化期权套利策略,年回报39%、最大月回撤低于15% 。

孙靖 深圳市凯丰投资衍生品交易负责人

FRM,MSc Financial Mathematics from Warwick Business School,4年大宗商品场外衍生品交易经验,2年权益类场外衍生品交易经验,累计名义本金超100亿。


课程详情:

课程简介

期权破晓系列课程今年已经第三季了,前两季中70%的学员在培训课后进行了实战,其中67%的学员获得了正收益,收益率从10 -100%不等,中位数为20 -30%。

为了方便学员,今年分为上海班和深圳班,每场课时安排为2 天,三位一线期权领域专业大咖和实战精英亲自授课,实际案例解析,系统地学习期权知识并运用于实战!让你懂期权工具,掌握交易技能,充分利用工具特性构建交易体系。

◆ 小班授课,每个班上限30人,充分互动交流

◆ 分组竞赛式教学,边学边测边问

◆ 定制系统化教材,课后视频回放帮助复习

课程设置

基础实战篇 → 进阶实战篇 → 高阶实战篇 & 期现权组合实战篇

课程日程安排

上海班 2019年3月24~24日    

深圳班 2019年4月13~14日


  期权基础实战篇(第一天上午)

09:00-09:30     破冰环节&分组

09:30-10:45     课程一:期权交易前你必须打好的基本功I

我对期权的投资信仰:为什么选择做看似“孤独”的期权投资?

期权术语与基础策略:从一数到八,让我们用数字起步期权交易

当买方还是当卖方?:从四个角度梳理期权买方与卖方的优劣

四大波动率的认知:隐含波动率、历史波动率、预测波动率、已实现波动率

建立对保证金的感觉:如何快速估算一张期权的保证金大小

10:45-11:00     课间休息与交流

11:00-12:00     课程二:期权交易前你必须打好的基本功II

用大白话来入门晦涩难懂的希腊字母:希腊字母随标的价格、到期时间的变化规律

希腊字母对于实战的三大运用:合约选择、对冲风险、归因分析

波动率曲面的实战运用:现象认知与实战案例解读

期权价格的约束:从T型报价出发,认识期权平价、箱体和凸性套利

12:00-12:15     随堂测试(巩固基础)

12:15-13:30     午餐&课间休息

  期权进阶实战篇(第一天下午)

13:30-15:00     课程三:单腿期权交易思维与实盘回顾

什么是期权交易的思维全过程?

期权买方的交易四要素:从入场原则与仓位管理,到合约选择与风控方法

70%预测+30%风控,期权买方交易决策思考的案例分享

期权卖方的交易四要素:从入场原则与仓位管理,到合约选择与风控方法

30%预测+70%风控,期权卖方易决策思考的案例分享

期权交易的X条感悟与心法

15:00-15:15     课间休息与交流

15:15-16:30    课程四:用数据说话,必须掌握的经典期权组合策略

突破教科书的羁绊,怎样从需求出发秒记那些期权组合?

有一种慢牛里的Alpha只有期权人知道:备兑开仓策略的境内绩效数据分析

有一种策略的月胜率能超过80%,这可能吗:卖方轮动策略的境内绩效数据分析

用期权保险究竟有多保险:保护性认沽策略的境内绩效数据分析

有一种策略能降低期权保险的成本:领口策略的境内绩效数据分析

领口策略的杠杆性替代:牛市价差组合的境内绩效数据分析

有一种策略叫做我不希望后市涨得太快:比率认购价差组合的境内绩效数据分析

重大事件前夕的那些事儿:买入跨式组合的案例分析

16:30-16:45    随堂测试(策略回顾)

16:45-17:45  课程五:互动讨论课——交易与风控的点点滴滴?

资讯、数据与交易软件,手机上该装哪些APP才能做好期权交易?

将风控融入交易过程中,理解风险的来源与防范

当我要构建一个组合策略时,我应该先下哪一腿?

那些年所踩过的“坑”,期权交易常见误区

大概率策略分享与互动交流

17:45-18:00   课间竞赛(五秒钟画组合希腊字母图)与合影留念

18:00-19:30   交流晚宴

  期权高阶实战篇(第二天上午)

09:00-10:30     课程六 波动率套利策略交易大法

波动率投机,期权价值可以通过动态对冲技术来复制

Dynamic Delta Hedging 的原理(动态Delta对冲)

Long Gamma 交易大法

Parkinson值是什么?对波动率交易有何参考意义?

期权定价模型在交易过程中的运用

相对价值交易,Skew和期现结构建立delta中性

交易之前必须学会的技巧——数据标准化,在同一个维度比较数据

波动率曲面套利是什么?如何量化策略?

不同资产之间的配对及离差交易,怎么筛选“便宜的股票”?隐含比比率/实际比率!

大概率策略,稳定收益来源的可能性

实战中日历价差和蝶式的正确使用方式

如何交易波动率?“恐慌指数”VIX 期货和期权

投机者的天堂还是地狱?期现结构套利新策略

做境外期权交易,你必须学会看哪些交易指标?

10:30-10:40     课间休息与交流

10:40-12:00  课程七:实战中风控让你在期权交易中立于不败之地

风控第一,利润第二

交易者的纪律,如何控制风险敞口?极端风险下占比头寸阈值

如何计算个股、板块、投资组合级别的风险敞口?

头寸分析,期权组合里的资金管理如何分配更加合理?

总Greeks风控方法与技巧

Scaled Vega限度

降低风险的全过程

风险监测与报告

12:00-13:30   合影留念及午餐&课间休息

  期现权组合实战篇(第二天下午)

13:30-15:15   课程八 如何把观点转化为盈利?用期权思维在投资中超越市场,提高策略胜率!

黑天鹅与灰犀牛,如何高效获取信息?用期权做好事件驱动交易!

天气与农产品,如何从气象变化看到农产品机会?用期权做趋势交易实例!

波动率价差敏感指标有哪些?如何选择合适的价差策略做波动率交易?

激素与交易,人性的弱点:恐惧、贪婪、懒惰和幻想。期权交易中如何克服?

期+现+权组合策略必须牢记的公式,组合套期保值交易不用愁!

针对标的观点性交易VS针对波动率交易VS套利,你属于哪类?立体交易的期权让胜率更高!

15:15-15:30     随堂测试(综合知识)

15:30-15:45   课间休息与交流

15:45-17:15     课程九 活水特色-分组式竞赛交流

总结二日课程精髓,由讲师参与竞赛题目设计。

通过活水培训,学以致用地分析解答题目,开放式讨论。

组员分享实际操作案例或基本面分享环节;

通过交流提升,开拓性思维,学以致用,真正运用到实践中。

最佳讨论小组评选,并颁发奖品。

17:15-17:30   合影留念&课程结束


报名联系方式:

电话(微信):吴先生 18040652460

微信报名按照格式:姓名+期权破晓


课程费用:8800元/人

团队票价:7920元/人(2人及以上)

满30人封班!

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