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资管网期货单账户2016半年度业绩报告

资管网 2016-07-11 15:04:11 浏览量 : 2216

摘要:322只单账户2016年上半年平均收益率为39.80%,固利资产趋势进取策略以1551.52%的总收益率获得2016上半年期货私募单账户总冠军。

平均收益39.8%,固利以1551.52%收益夺冠

核心提示:

1、2016上半年期货行业品种数据统计

资管网中国期货业协会最新统计资料表明,1-6月全国期货市场累计成交量为22.91亿手,累计成交额为99.34万亿元,同比分别增长35.08%和下降71.91%。

2、322只单账户2016年上半年平均收益率为39.80%,固利资产趋势进取策略以1551.52%的总收益率获得2016上半年期货私募单账户总冠军。

在2016上半年的业绩表现上,322只单账户平均收益率为39.80%,实现正收益率的账户共有210只,占比65.22%,超6成单账户在2016上半年实现了正收益,固利资产趋势进取策略以1551.52%的总收益率获得2016上半年期货私募单账户总冠军。

3.量化策略账户收益高于主观策略

在322只单账户中,以主观策略为主的账户有193只,占比59.94%,2016上半年的平均收益率为37.53%;以量化策略为主的账户有129只,占比40.06%,2016上半年的平均收益率为43.19%,略高于主观组的收益。

4. 资金量越大,账户盈利能力越强

在322只单账户中,资金量在100万以上的重量组账户有113只,占比35.09%;资金量在100万以下的轻量组账户有209只;重量组2015年的平均收益率为70.88%,而轻量组的收益率为23.0%,远低于重量组的收益;说明在期货市场中资金量越大,盈利能力越强。

5. 近半年来国内大宗商品市场激情澎湃,板块间轮番上涌

整个市场从去年底开始,期货的大宗商品走出一段凌厉的上涨趋势,原因在于基本面的熊市反弹, 一是受政策影响的供给侧改革和宏观放水,在时间上支持行情反弹,另一方面是就是自去年股指受限以来,资金加码到了商品板块,追逐热点。

一、【期货行业品种数据统计】:

中国期货业协会最新统计资料表明,1-6月全国期货市场累计成交量为22.91亿手,累计成交额为99.34万亿元,同比分别增长35.08%和下降71.91%。

截止到2016年6月30日,期货市场今年累计成交总量占全国市场份额,前三名分别为螺纹钢(5.61亿手)、铁矿石(2.2亿手)、豆粕(2.14亿手)。

截止到2016年6月30日,期货市场今年累计成交总额占全国市场份额,前三名分别为螺纹钢(12.06万亿)、铁矿石(8.51万亿)、铜(7.54万亿)。

二、CTA单账户排行榜

1、322只单账户2016年上半年平均收益率为39.80%,固利资产趋势进取策略以1551.52%的总收益率获得2016上半年期货私募单账户总冠军。

截至2016年6月30日,资管网跟踪有半年持续业绩记录的期货私募单账户数量322只,其中,重量组的账户113只(规模≥100万),轻量组的账户209只(规模<100万)。其中实现正收益的账户210只,占65.22%,整体平均收益率为39.80%。

 有持续业绩的期货策略单账户中,以量化交易策略为主的账户129只,占比40.06%,本月平均收益率为43.19%;主观策略为主的产品193只,占比59.94%,本月平均收益率为37.53%。

从6个月以来的期货单账户收益榜单看,收益实现翻番的账户有35只,包含收益200%以上的账户有15个账户。但在排行榜中也有做的不好的账户,月度排名中亏损幅度超50%以上的账户13只,亏损幅度最大的账户是风云对冲一号,亏损90.31%。

【固利资产趋势进取策略】以1551.52%的总收益率获得2016上半年CTA策略单账户总冠军。该账户的管理人为上海固利资产有限公司的王兵,2011年曾创造200倍的收益,资金从20万到净盈利5000多万元,在国内的多个实盘大赛中排名前列。固利资产趋势进取策略从2015年3月2号开始运作,采用的策略是主观趋势,累计回报达1551.52%,最大回撤为51.33%,盈利月占比62.50%,其主要获利品种有螺纹钢、铁矿石、鸡蛋等。

净值走势图如下:

亚军是【麦田一号】,管理人为麦田投资的陈创钦,该账户从2014年2月26日运作至今,累计收益达1238.18%,最大回撤为90.72%,盈利月占比57.14%。麦田一号采用的交易策略为量化趋势,主要获利品种有豆粕、铁矿石、螺纹钢等。

净值走势图如下:

季军是【玖成武汉稳健2号】,管理人为玖城资产的谭晓旭。玖成投资创始人,现任玖成投资董事长,兼玖成武汉激进1号交易员。93年进入期货市场,对期货交易有着灼热的热情,有丰富的交易经验,善于程序化投资,对市场把握度较高。玖成武汉稳健2号从2015年5月4日运作至今,累计收益达990.42%,最大回撤为60.28%,账户总规模为500万左右,玖成武汉稳健2号采用的交易策略为量化趋势,其主要的操作品种有铁矿石、聚丙烯、螺纹钢等。

净值走势图如下:

单账户半年度综合业绩排行榜如下:

 

2、高手云集:固利资产和麦田投资,前十中均占两席

在排名前十的账户中,上海固利资产王兵管理的账户占两席,分别是固利资产趋势进取策略、固利十年磨一剑,2016上半年的收益率为1551.52%、471.28%,分别排在榜单第一和第七名。

王兵作为上海固利资产的创始人,自2008年以自由投资人的身份进入投资市场,结识众多金融圈资源。擅长基本面、产业链、宏观经济分析,于2014年同好友黄平、林庆丰共同创立固利资产,在国内多个实盘比赛中排名前列。

麦田投资在前十账户中也占两席,分别是麦田一号和麦田迦利一号,上半年的收益分别为1238.18%和440.53%,分别排在第二名和第八名。麦田投资陈创钦,十年实盘交易经验练就了对盘面超强的判断力,对化工品情有独钟特别善于把握化工品的大行情。2009,2010连续两年所管理的理财账户收益翻倍。

3、量化策略账户收益略高于主观策略

在322只单账户中,以主观策略为主的账户有193只,占比59.94%,2016上半年的平均收益率为37.53%;以量化策略为主的账户有129只,占比40.06%,2016上半年的平均收益率为43.19%,略高于主观组的收益。


资管网-单账户半年度量化组业绩排行榜如下:

 

资管网-单账户半年度主观组业绩排行榜如下:

 

4、重量组账户收益远高于轻量组

在322只单账户中,资金量在100万以上的重量组账户有113只,占比35.09%;资金量在100万以下的轻量组账户有209只;重量组2016上半年的平均收益率为70.88%,而轻量组的收益率为23.0%,远低于重量组的收益;说明在期货市场中资金量越大,盈利能力越强。

资管网-单账户半年度重量组业绩排行榜如下:

 

资管网-单账户半年度轻量组业绩排行榜如下:

 

5.近半年来国内大宗商品市场激情澎湃,板块间轮番上涌

整个市场从去年底开始,期货的大宗商品走出一段凌厉的上涨趋势,原因在于基本面的熊市反弹, 一是受政策影响的供给侧改革和宏观放水,在时间上支持行情反弹,另一方面是就是自去年股指受限以来,资金加码到了商品板块,追逐热点。

近半年来国内大宗商品市场激情澎湃,被资金加码后的大戏不断出演,整体上呈现品种,板块间轮番上涌,接替攻击前行的态势。类似这样的抱团式的嗨皮,好像还是第一次出现。这样的情形,说是资金推动也好,事件驱动也好,相互激励循环也好,以至定义成局部环境和时空条件下的小牛市也好,都可以有各自的解释。

市场没有整体走出牛市的基础环境,整个市场还将持续一段时间的看涨。

注:为保证期货操盘手业绩数据的真实性和对操盘手的客观评价,本排名表所展示的数据均从中国期货保证金监控中心网站取得。

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(温馨提示:资管网业绩展示,欢迎联络专线电话:0755-83826873,QQ:3029902292)

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