首页 > 话题> 文章详情

只抓黑色系品种,11月账户月度收益175.83%

资管网 2016-12-19 22:34:10 浏览量 : 1625

摘要:实盘一号期货理财工作室,2009年成立,主要采取系统化思路的主观交易模式,结合技术分析逻辑进行操作。团队主要成员两人,都有超过八年以上的期货市场经历。

公司介绍:实盘一号期货理财工作室,2009年成立,主要采取系统化思路的主观交易模式,结合技术分析逻辑进行操作。团队主要成员两人,都有超过八年以上的期货市场经历。工作室账户实盘一号增长2014年3月到12月收益率为36.2%,2015年收益率为85.48%,到2016年11月底为止,收益率为397.44%,回撤率不大于30%。目前管理规模400万左右,以自有资金为主。

关注到实盘一号是因为其账户“实盘一号增长”11月收益惊人,月度收益达到了175.83%,最大回撤不超过30%。据实盘一号介绍,这个账户规模50万,采取趋势跟踪策略,11月主要是抓住了螺纹钢趋势行情。

访谈全文:

资管网:您个人是什么时候进入期货市场的?进入期货市场有什么契机吗?

实盘一号:2008年进入期货市场,众所周知,那一年股票行情不好,开始捉摸有没有做空的机会,很自然,接触到了期货。

资管网:目前工作室包括您仅有2名成员,在从事期货交易之前,团队成员有着什么样的经历?

实盘一号:目前工作室由我和我弟弟打理。我是财务管理专业毕业,我弟弟数控车床专业毕业。我们在一起的分工也很明确,我负责制定策略,他负责具体执行。这些年来我基本没出晕招,我弟弟基本执行到位。决策和执行分开,我一直都认为非常必要。最起码是适合我们这个实盘一号期货理财工作室。

资管网:您目前有几个账户?管理规模多大?

实盘一号:20个账户左右,有大有小,总共400万左右资金。

资管网:不同交易者看待市场的态度不同,您怎么看待期货市场?

实盘一号:期货市场给了人很多自由选择和交易的机会。在期货市场上,你可以“自由”地发挥和施展你的一切潜能。

资管网:在这个市场中,您是怎么定位的?目前的状况是否符合您对自己的定位?

实盘一号:我们把自己就定位于中线趋势跟随者。目前我们也基本是这么做的。

资管网:您的投资策略是怎么样的?仓位一般控制在多少比例?

实盘一号:我们就是用最简单的指标,跟随趋势性最强的品种,仓位不会超过30%,如果有套利等策略,仓位稍高,但是很少超过半仓。

资管网:您在尽调中介绍,实盘一号主要做单品种趋势策略,套利价差顺势策略和价差回归策略,请具体解释一下这三种策略的操作方法?

实盘一号:单品种趋势策略就是我刚才所讲,确定标准,确定仓位简单跟随。套利价差顺势策略简单来说就是比如棕榈和豆油的差价出现了趋势性运动迹象,我们就按照趋势方式去跟随。价差回归策略就是有的价差出现了夸张甚至大大偏离正常价差的情况,我们就会找机会按照回归方向进行回归趋势的跟随。套利风险相对比单边交易风险可控一些,这样做可以充分利用一下剩余资金。

资管网:您的操作方法是自己摸索出来的还是通过看书指导的?您觉得自己交易方法的最大特征是什么?

实盘一号:最开始自己交易也是日内操作一下,主要是围绕突破做文章,效果一般。后来受一个朋友启发,用系统化思路跟随趋势,轻仓持长。我们方法的最大特点就是可操作性强,简单有效。

资管网:请具体解释一下您的系统化思路?

实盘一号:比如说螺纹钢,历史测试发现按照小时线长期跟随MA15,在期初仓位20%的情况下,坚持一个年度是可以盈利的,回撤幅度也可以接受,那就一直坚持就好了,风雨不动。

资管网:在您走向盈利之前遇到过哪些瓶颈?您是如何突破这些瓶颈的?过去是否有过爆仓?

实盘一号:瓶颈就是不知道什么时候平仓和砍仓更好。用了系统化以后,这些问题迎刃而解,因为标准确定了。我们从来也没有爆仓过。账户亏损超过百分之三十都没有发生过。

资管网:您主要做哪些品种?是否有偏好品种?是否统计过自己在哪个品种上赚的最多?

实盘一号:主要做黑色系品种,螺纹钢从上市那年就开始交易,感觉这个品种非常适合系统化交易,从这个品种上赚的最多。近几年来,偏好波动剧烈的品种。比如今年的焦炭、油脂、铜和白糖都有操作。

资管网:您“实盘一号增长”和“实盘一号续”这两个账户11月的月度收益惊人,主要是抓住了哪个品种的行情?(“实盘一号增长”11月月度收益175.83%,“实盘一号续”11月月度收益70.51%)

实盘一号:主要就是抓住了螺纹钢十一月的行情,实盘一号增长这个月收益率过大原因主要是我们9月份做了一些出金,基本本年利润出掉了,仓位也适当调减,所以实盘一号增长这个账户11月显得收益率非常高,如果不出金的话,就像实盘一号续那样,单月收益70%左右。

资管网:您一般看多长时间的行情?交易周期一般多长?

实盘一号:我们主要看日线和小时线。不看太短时间的k线。有趋势的时候可能拿个十天半个月,没有趋势震荡的话,一天可能操作个两三次。

资管网:在具体的交易中,您会采用哪些技术分析手段?

实盘一号:我读《期货市场技术分析》《日本蜡烛图技术》都超过十遍,深受这两种技术分析思想的影响。同时这两部书的译者丁圣元先生在他所著的《投资正途》一书中,对这两种技术分析手段又做了很多深入的思考。我所采用的技术分析手段没有超出以上书籍所介绍的方法。最近我发现顶级量化交易团队都在做形态识别方面的模型研究,技术分析方法能为投资提供源源不断的智慧源泉。

资管网:有交易者认为看太多技术分析的书不如自己找到一套适合自己的交易理念和交易方法,您怎么看?

实盘一号:我个人是看了很多的书,但是落实到交易上就是用了那么几种简单易行的方法,如果看了很多的书,同时从中选择了最适合自己的交易理念和交易方法那不也是很好吗?也许将来有一刻,需要你对策略做出调整以适应市场或者资金方的情况,你脑子里没有知识储备,拿不出思路来那怎么办啊?所以多读点书肯定有好处啊,多读书不就朝着足智多谋更迈进了一步了吗?但是也有这样一个情况,就是说读了太多书,最后脑子弄乱了,一会儿用这个方法,一会儿用那个方法,最后哪个也坚持不下来,那就不如少读书,而是去找并且坚持适合自己的交易理念和交易方法了。

资管网:具体操作上如何判断交易进出场点的时机?

实盘一号:首先就是按照系统化交易的策略,进出场时机由技术指标来定,主观交易的部分,主要是根据技术点位来进出,比如重要的支撑阻挡位置,缺口,整数关口等。

资管网:您认为合理的收益风险比是多少?如何更好的平衡收益和风险?

实盘一号:3:1我认为就是合理的风险比,对收益不要过于期待,对风险要时刻警惕。

资管网:您认为自己实现盈利的关键是什么?如何保持稳定、持续的盈利状态?

实盘一号:我们实现盈利的关键是执行力到位,我们一年之中,很少变化策略,策略执行从春到冬,始终如一。另外就是轻仓,重仓交易是有严格条件限制的,不是不能,是一定要慎重。

资管网:您认为一个优秀的操盘手应该具备哪些特质?

实盘一号:操盘手一定要对自己狠一点,我主要是指,自己定的策略,不要轻易变,不要让恐惧和贪婪操控你的灵魂。不要临场起意。一切依照计划而行。哪怕简单的策略,长期轻仓坚持也会有好的结果的。

资管网:您个人性格上有什么特点?性格对您的交易有什么样的影响?

实盘一号:我这个人性格平和,意念坚定,喜欢和谐。我的性格让我能较好的执行交易策略。账户权益的波动对我情绪影响不大。

资管网:在遭遇回撤的时候您怎么调整自己的心态?

实盘一号:如果回撤,绝不加仓报复性往回捞,实在挺不住就减仓,慢慢等系统恢复盈利的时刻。

资管网:未来在资金规模和团队方面有什么样的规划?

实盘一号:打算成立自己的私募公司,发行自己的产品。

资管网:您认为今年商品市场的行情走势有什么特点和机会?后续操作方向怎么样?

实盘一号:今年是黑色系最为活跃的一年,系统化在黑色系各个品种上都能有很好的表现和收获。后续我们会继续坚持黑色系的系统化策略。同时力争抓取其他品种的趋势性机会。


分享到:

文章评论

  • 4aa161a56a1f37636de8286829be50c9 评论于2017-03-02 16:29 关注
    你好,我是上海普上金融的卢翼鹤,我们专业做内外盘期货配资、内外盘套利(跨市、跨期、跨品种,两市场自动同步建平仓)项目,提供最高1:10倍免息配资,有需要欢迎电话沟通,电话、微信:15000495568.
    回复 0

文章话题

  • 投顾访谈
    投顾访谈

    全方位呈现盘手的投资理念、交易方法、交易策略、风险控制、业绩表现。

    关注

推荐作者

反馈留言
关闭
网站导航