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郑州老曲:从事过武术,爱好书法,如今专注于程序化交易

资管网 2017-05-31 06:20:14 浏览量 : 3278

摘要:我现在的策略主要有两套整体系统,又有整体与局部之分,一是趋势+震荡;二是震荡+震荡,两套模型互为补充,单独跑与重叠跑效果接近,策略的重点是专门止损做了很大改进,还有就是偏日内交易为主。

资管网:您是何时开始接触股票和期货投资的?在此之前有着怎样的工作/教育经历?又是何时成为职业操盘手的?

曲建伟:选择投资期货行业本来就是一次偶然的机缘巧合,我最初是一个武术爱好者,从事过武术散打教学。1997年我在上班期间,通过朋友介绍开始接触股票,当时投资了3万元,五个月左右赚了五六千元。如今已经过去20年了,第一只股票的名字我还记忆犹新—盐田港。当时在我们县城三五万元就能买一套三室一厅的房产,五千元对我来说已经不少了,毕竟当时的工资才300元左右。所以才萌发了对股票与期货的极大兴趣。

接触期货是在股指IF上市时才真正开始,2011年我和上海一位财经名人在郑州注册了一家公司——郑州胜券文化传播有限公司,专门从事股票软件开发和操盘手技术培训(最初接触程序化),当时以股票投资为主,资金总额正好五千万,那个时间主要是投机新股首日上市的机会,当时规则新股不限制涨跌幅,其中有一只新股上市当天账户就赢利600多万,最好的成绩是单独个人账户三个月不到盈利了300%。

资管网:是否可以介绍一下您的交易体系摸索和建立的过程?这个过程中,是否有对您影响比较大的人或者书籍?

曲建伟:我最初接触的程序化是在大智慧改编之后,用于股票趋势交易的模型。通过多年的研究学习在实际应用中并不理想,后来在南京期货高手**的影响下,我开始关注学习索罗斯的书籍和视频。而国内商品程序化的研究对我影响最大的一位老师是格林大华郑州营业部的负责人安军锋总经理,在他的精雕玉琢“多重策略思想”指导下,我的交易系统逐步完善成为一把短线并趋势的投机神器,有挥刀斩魔的感觉。在这里特别向安总表示衷心的感谢。

资管网:您认为自身个性有什么特点,这些特征对您的交易有什么影响?选择日内交易的原因?

曲建伟:我现在的策略主要有两套整体系统,又有整体与局部之分,一是趋势+震荡;二是震荡+震荡,两套模型互为补充,单独跑与重叠跑效果接近,策略的重点是专门止损做了很大改进,还有就是偏日内交易为主。日内交易的好处首先对管理大资金来说控制回撤是再好不过了。

资管网:在您过去的期货交易中有哪些难忘的交易经历?是否爆过仓?

曲建伟:爆仓的经历是有的,且刻苦铭心,其中一次从最初的几十万很快做到千万资产,人的心里总会很得意,飘飘然自以为是了,经历过大风大浪起伏之后才懂得真理,世上越容易得到的往往是最容易失去的,而真正的爆仓是以配资性质(杠杆加杠杆)的资金造成的,所以我奉劝散户投资者投资期货千万不要配资操作。

资管网:您认为转型成为一个职业操盘手需要什么样的素质和心理准备?

曲建伟:首先要淡定认真,少点自信,多点谨慎,虚心向前辈老师学习,还要时刻敬畏市场,生活、工作、休息有规律。把模拟当做实盘,把实盘当做模拟,心态一定如此,操作更是如此,坚守职业道德,心无杂念,聚精会神,职业操盘本身就是一种修行。

资管网:请介绍一下您的期货投资策略?

曲建伟:偏日内交易为主——在震荡中寻趋势,在趋势中弃震荡;做到控制小的回撤,放纵大的盈利。

资管网:您主要使用哪些技术指标,是否会关注基本面信息?

曲建伟:我主要的参考指标是KDJ,这个指标我透露一点技巧,如果你能稍加改变其中的参数,你的成功率将会大大提高!特别是做多时KDJ简直就是神来之笔,如KDJ数值3、3、9调整为3、7、13之后你会发现特别神奇,然后参考其他周期或斐波那契数列等进行操作,你的实战能力则会如虎添翼;做空有着特效的指标首选RSI,这个指标目前是我常用的做空方法,暂不解说细节部分,有机会时与大家当面交流;对于基本面信息,我从来不关注不参考。所有的信息都来自盘面。

资管网:您的账户“郑州老曲”记录业绩以来,参与交易的期货品种23个。您是如何选择交易品种的?

曲建伟:首先量价起升趋势明显的品种做首选,其次波动率要大,还有就是阶段性振幅剧烈,如沪锌品种,如果一个品种成交量与波动率都很小。投机起来是很难的。

资管网:账户在白糖、锌、棉花、棕榈油等几个主要交易品种上有着比较好的适应性(累计盈亏比)。这是交易模型本身适应这些品种,还是近期行情的原因?

曲建伟:对于白糖、棉花这样的品种本身妖性十足,我自己推崇小周期多策略进行交易,另外不建议主观交易者选择这样的品种操作,我目前的模型对任何品种都有通用性,特别是螺纹钢、铁矿石、橡胶、PP、棕榈油等品种有特效,另外持续赚钱行情来配合效果会更好。

资管网:您以日内交易为主,在什么情况下会隔夜持仓?隔夜仓位如何控制?隔夜持仓周期是否会主动去控制?

曲建伟:一般日内盈利较大的持仓一般都会隔夜持仓,也可能一周都在持仓中,还有就是盈利较大或亏损的单子尾盘都会自动减仓或清仓,以控制回撤风险。

资管网:期货上目前管理的资金规模多大,现有策略预期的资金容量多大?未来是否考虑寻求更长周期的交易方法?

曲建伟:我目前管理的资金有两千多万,大小资金几十个账户;对目前的策略后期我偏重于成交量较大的品种为主,如螺纹钢、铁矿石、橡胶、沪锌、棕榈油为主,能适应两个亿以上资金没有问题吧。比如我的模型在任何周期上使用都不会失效;二、模型原则上没有添加任何未来函数和拟合效果;三、在实盘操作期间不修改任何参数数值等,完全是纯天然无污染策略。后期我们郑州胜券投资量化团队将吸收国内一流的量化高手加盟,专业开发顶尖的投资策略供投资者选择,以求真正合作共赢发展进步。

资管网:介绍一下您的资金管理系统?如何控制开仓比例?止盈/止损如何设置?

曲建伟:操作系统有严格的统计数据进行,实现每一步的开仓止损止盈清仓等系统性,比如止损螺纹钢我一般设置13,开仓后不论怎么走只要触发止损位置即刻及时清仓,不是K线走完的清仓。止盈一般不设置,有程序化自动完成最后的结果。

资管网:请介绍一下您过往的历史收益和风险水平?您对自己有着怎样的收益和风险预期,或者您认为多大的收益回撤比是合理的?

曲建伟:股指期货与股票账户做得最狂热的阶段用了十几个账户操作,50万一个账户,只做一手股指,股票的账户较大些,正常一天盈利百万以上的情况早已司空见惯了,但是风险来临时,有时一天就把一个月的盈利打回原形了。所以期货市场最大的风险是杠杆,我们都懂得这个道理,就把对应的杠杆降下来以控制资金比例,比如账户资金为100万,如果按照持仓最大10%坚持进行操作,年收益效率也是非常客观的,永远轻仓操作以保长久生存。而主观交易者运用小资金碰到行情时往往是一周就翻倍,但是没有实际操作性,不推荐参考。

资管网:您是怎样开始程序化交易的,您认为在这个转变过程中比较难或者重要的是什么?为您的交易带来怎样的影响?

曲建伟:我原本就是股票交易者,一直遵守股票的规则来游戏期货是行不通的,但是股票很多地方与期货道理是相通的,比如股票技术较好的投资者可以只做一个多头就足够赚钱了,不过很多股票转行期货的投资者都不太会做空吧。这个过程需要多方面的涉足和吸收营养才可胜券在握。

不可否认的是,行情爆发时任何投资者都能赚钱,大家都认为是自己水平提高了,一旦碰到持续的震荡行情,亏损者都疑问是技术失灵了吗?我专门统计过身边熟悉的二十个主观交易者,一年下来只有一个人的资产能是盈利的,其他人全部亏损的,这个足以说明主观交易的存在的问题——真正能跑赢期货市场者如凤毛麟角!没有一个人用自己所谓的盈利模式并坚持到最后。另外期货虽然是复利的游戏,但是如果能把单利做好就很牛X了,我的建议是用固定的资金和仓位操作,盈利的部分每天取出,坚持下去你就成功了。

资管网:您的程序化交易体系是自主开发还是基于现有交易软件?具体在哪些环节是程序化实现的?

曲建伟:我的程序化是参考文华财经平台编写的交易策略,文华财经软件本身简单易学,近年来文华财经系统通过借鉴最新的“外编升级技术”改进后功能强大。

资管网:在股票上,是否采用与期货一样的投资策略?

曲建伟:在股票投资上,我不建议采用期货策略操作股票。股票操作可以参考“斐波那契”效果最好,比如常用的21日线、55日线、144日线、233日线及987日线,这些均线调好位置后观察股票成交量周期与涨停板时间,一旦出现放量拉升则可进行准确投机,前提是只做涨停板后连续放量的个股。

资管网:目前团队管理总资金规模有多大?资金如何配置?

曲建伟:目前管理的资金有两千多万。总体大资金按照10%长久策略进行趋势投资;小资金则是20%的资金配比以日内操作为主。

资管网:目前您的团队有多少人,是如何分工的?期货行业已经进入资产管理时代,在这个新的时代,您个人或团队有何发展规划?

曲建伟:目前我们团队有八人组合——简称郑州胜券量化团队,我和一位老师主要负责最新策略研究开发,另外两人负责风控和电脑网络维护,其他人各有分工等。今年我和团队已经有了新的规划进行尝试,投资标的以内盘为主,专门开发股票亏损的客户来回归验证期货投资的回报率要远远高于股票投资者,复制新的盈利模式人人均不同的策略方法,正常年化收益率均可以做到30%左右,回撤可以自主控制5%左右,当然回撤大小与收益成正比的,如果有投资者想验证我的系统可靠性可以与我联系全部免费测试螺纹钢、铁矿石、橡胶等品种。

螺纹钢主连开平仓信号截图如下:

铁矿石主连开平仓截图如下:

橡胶主连开平仓截图如下:

资管网:业余时间有什么爱好吗?请介绍一下

曲建伟:我有三个最大爱好:一是武术;二是书法;三是投资。

说到武术现在只当健健身练练力量以提高身体素质;对于书法每天练习两小时,以修身养性自娱自乐;投资期货则是职业了,且全力以赴。

曲建伟书画展示: