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资管网2017年期货私募单账户半年度业绩报告

资管网 2017-07-12 18:08:07 浏览量 : 4102

摘要:截至2017年6月30日,资管网跟踪有半年持续业绩记录的期货私募单账户数量452只,452只期货私募单账户2017年上半年平均收益率为-7.62%,禾苗稳健一号以347.32%的半年收益率获得2017年上半年期货私募单账户总冠军。

核心提示:

期货行业数据统计:

1.1、上半年期货市场交易热情不及往期,成交量、成交额同比双双下滑。

1.2、黑色系螺纹铁矿主导期货市场,累计成交总量及累计成交总额纷纷进入前三。

期货私募单账户排行榜 :

2.1、452只期货私募单账户2017年上半年平均收益率为-7.62%,禾苗稳健一号以347.32%的半年收益率获得2017年上半年期货私募单账户总冠军。

2.2、趋势策略占据主流,在期货私募期货单账户中86.73%的单账户使用趋势策略。

2.3、主观交易方式单账户盈利幅度略高于量化交易方式。

2.4、资金量越大,控制回撤幅度意识更强,重量组平均上半年收益率亏损幅度更小。

2.5、近半年来期货市场呈现阶段性宽幅震荡的下行走势,中国金融衍生品市场迎来期权时代。

一、期货行业数据统计:

1、上半年期货市场交易热情不及往期,成交量、成交额同比双双下滑。

中国期货业协会最新统计资料表明, 1-6月全国期货市场累计成交量为14.78亿手,累计成交额为85.91万亿元,同比分别下降35.48%和13.52%。

2、黑色系螺纹铁矿主导期货市场,累计成交总量及累计成交总额纷纷进入前三。

截止到2017年6月30日,期货市场今年累计成交总量占全国市场份额,前三名分别为螺纹钢(3.38亿手)、铁矿石(1.31亿手)、玉米(0.9亿手)。

截止到2017年6月30日,期货市场今年累计成交总额占全国市场份额,前三名分别为螺纹钢(10.67万亿元)、铁矿石(7.09万亿元)、10年期国债期货(6.55万亿元)。

二、期货私募单账户排行榜

1、452只期货私募单账户2017年上半年平均收益率为-7.62%,禾苗稳健一号以347.32%的半年收益率获得2017年上半年期货私募单账户总冠军。

截至2017年6月30日,资管网跟踪有半年持续业绩记录的期货私募单账户数量452只,其中,重量组的账户127只(规模≥100万),轻量组的账户325只(规模<100万)。其中实现正收益的账户150只,占33.19%,平均半年收益率为-7.62%。

有持续业绩的452只期货私募单账户中,以量化交易策略为主的账户183只,占比40.49%,平均半年收益率为-10.45%;主观策略为主的产品269只,占比59.51%,平均半年收益率为-5.69%。

从2017年期货私募单账户-半年度综合业绩排行榜看,收益超过50%的账户有22个,实现翻番的账户有5只,包含收益200%以上的账户有2个。但在排行榜中也有做的不好的账户,排名中亏损幅度超50%以上的账户38只。上半年收益率平均值为-7.62%,最大值347.32%,最小值89.96%。

冠军【禾苗稳健一号】以347.32%的半年收益率获得2017年期货私募单账户半年度总冠军。该账户的管理人为深圳市禾苗投资管理有限公司的魏小平,该账户从2015年12月1日运作至今,累计收益达775.81%,最大回撤为91.20%,盈利月占比68.42%,夏普值1.62。禾苗稳健一号采用的主观交易方式,使用趋势策略,获利前三品种是聚乙烯、聚丙烯和菜粕,亏损前三品种是螺纹钢、玉米和玻璃。净值走势图如下:

亚军【秦业资本】,管理人为秦业资本工作室的秦业,该账户从2014年9月30日运作至今,累计收益达676.64%,最大回撤为87.04%,盈利月占比51.52%,夏普值1.03。秦业资本采用的主观交易方式,使用趋势策略,获利前三品种是沪深300、螺纹钢和铁矿石,亏损前三品种是橡胶、棕榈油和玉米。净值走势图如下:

季军【海少1号】,管理人为个人操盘手庞海清,该账户从2016年6月18日运作至今,累计收益达431.26%,最大回撤为39.47%,盈利月占比53.85%,夏普值1.99。海少1号采用的主观交易方式,使用趋势策略,获利前三品种是菜粕、甲醇和豆油,亏损前三品种是棕榈油、锰硅和铁矿石。净值走势图如下:

半年度综合业绩排行榜如下

2、趋势策略占据主流,在期货私募单账户中86.73%的单账户使用趋势策略。资管网近期采访过的优秀投顾他们从不同角度阐述了选择趋势策略的理由:

固利资产董事长王兵观点:趋势为王的产品其实也是我们固利期货操作的一个核心理念,就是相当于我们现在做的是基本面和技术面一个相结合的产物。在初期做任何一个品种之前,我们会对他的基本面深入调查,我们会去判断他后续的走势方向,等到技术面和我们的基本面的分析研究趋于一致的时候,我们会在那个位置去选一个点去开仓。做到这样的一个优点就是我们的投资胜率是相对比较高的,我们现在做了一下统计,我们目前的胜率是在65%以上,那也就是讲我们做三笔单子的话,我们有二笔是一定赚钱的,是这样的一个状况。

夸克资产董事长王升治认为,不完全理解的群体和市场的走势之间的互动造就了市场的一个又一个的趋势,趋势不断产生、加强、最后偏离、破灭,又产生一个反向的趋势,周而复始。趋势就是一浪比一浪高或者一浪比一浪低。我们主要是跟随趋势,尽量客观,如果错了,就及时平仓认错,如果对了,就让利润尽情奔跑。我们只做能看得懂的少量的趋势。

乐丁量化工作室的主要负责人黄永剑认为,近期账户主要利润贡献是橡胶,橡胶走出了一波高波动流畅下跌趋势行情,趋势策略负责抓取流畅趋势行情,这段时间的表现与交易品种有没有走出流畅趋势行情息息相关。

3、主观交易方式单账户收益幅度略高于量化交易方式,可见震荡行情中主观交易方式的灵活性更适应市场变化。

有持续业绩的452只期货私募单账户中,以量化交易策略为主的账户183只,占比40.49%,平均半年收益率为-10.45%;主观策略为主的产品269只,占比59.51%,平均半年收益率为-5.69%。

半年度量化组业绩排行榜: