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【7.10-7.14】商品震荡偏强,期货私募平均盈利1.95%

资管网 2017-07-19 02:12:47 浏览量 : 1196

摘要:本周(7月10日-7月14日)有持续业绩的产品共有545只,其中,实现正收益产品的373只,占比68.44%;总体平均周收益率为1.95%,主观组为0.81%,量化组为3.49%。

商品市场行情回顾:

本周,大宗商品整体震荡偏强,各个板块涨跌不一。本周表现最为喜人的当属能化品板块,PTA、塑料、橡胶虽周一(7月10日)收跌,但后程均持续走强拉出四连阳,特别是PTA一扫前三个月的低位徘徊走势,周二(7月11日)大涨5.14%后,周三至周五不断刷新今年4月以来的高位;沥青更是本周收获五连涨,在所有品种中周涨幅靠前。黑色方面,螺纹钢继续维持强势——从6月23日到本周四(7月13日),中间除7月4日收阴外,连续拉出14根阳线,不断创2014年2月份以来近四年新高,但周五(7月14日)螺纹钢受前日夜盘大跌影响,当天下挫结束本周行情;此外两焦延续上涨,动力煤受夏季高峰用电影响价格居高不下,热卷亦持续走强,迎来六周连续上涨,但铁矿石本周震荡较大。农产品板块,油脂油料本周前半程表现强劲携手走高,但到后半程,因美国农业部七月份月度报告利空导致外盘农产品大跌,使得国内农产品集体跟随走跌,豆一、两粕和油脂均大幅跳水。而白糖结束前几周颓势,本周迎来五连阳,鸡蛋则持续震荡走跌。金属板块多数品种本周首尾两天下跌,周内三天连涨,整体震荡。

综合来看,本周涨幅靠前的有:PTA大涨8.98%位列第一,沥青大涨5.81%名列第二,热卷涨4.47%占据第三,橡胶涨4.42%稍次之,焦煤涨3.68%再次之,螺纹钢涨3.59%,镍涨2.67%,焦炭涨2.31%,白糖涨2.20%%,此外聚乙烯、动力煤、棉花和铝涨幅均超1%。跌幅方面靠前的有:白银跌2.46%,铅跌1.18%,豆粕跌1.09%,淀粉跌1.04%,鸡蛋跌1.01%,此外聚氯乙烯、锡、玉米、黄金、聚丙烯、棕榈油、菜粕和铁矿石本周收跌。

私募业绩数据统计:

截止至2017年7月14日,资管网数据中心共收录了3721只期货私募单账户产品。本周(7月10日-7月14日)有持续业绩的产品共有545只,其中,实现正收益产品的373只,占比68.44%;总体平均周收益率为1.95%,主观组为0.81%,量化组为3.49%。

由资管网数据中心统计制作的对比图可以看出,本周单账户平均周收益率相较上周显著反弹上涨,总体和分组平均周收益均为正值,量化组表现优于主观组(见图1);总体趋势上,单账户平均周收益率延续上升趋势,量化组拉升幅度明显(见图2)。

单账户合计盈亏分析:

(注:图3统计的是本周所有交易过某品种的账户中盈利或亏损账户数量。)

根据资管网数据中心大数据统计,本周有持续业绩的单账户交易分布在41个品种中,其中交易最频繁的品种为螺纹钢、铁矿石、橡胶、PTA和甲醇。

以交易品种为分类标准,统计各单账户的合计盈亏(平仓盈亏、浮动盈亏均考虑)时发现:在活跃的41个品种中,有19个品种的本周亏损的账户多于盈利的账户,22个品种超一半的账户能够盈利,具体是上证50、硅铁、PTA、热卷和铝等。剔除交易相对交易不活跃的品种后发现,本周交易PTA的账户中盈利账户占比最高:164个交易了该品种的账户中135个实现盈利,占比82%;而交易淀粉的账户中亏损账户数量占比最高:99个操作了该品种的账户中76个最终亏损,仅23个账户实现盈利,交易该品种的胜率仅为23%(见图3)。

本周能够盈利的品种有21个,盈利总额约2050万元,数量和盈利规模均高于上周。其中螺纹钢盈利额最高近900万元,约占本周总盈利额的二分之一,其次是PTA盈利约255万元,热卷稍次之盈利额也近250万,此外豆粕盈利超100万,焦炭、橡胶、聚乙烯、沥青和上证50盈利总额也超50万元。另一方面,本周合计亏损的品种有20只,亏损总额约为500万,其中白糖亏损金额最高为80多万元,锌亏损金额也逾80万元,此外铁矿石合计亏损总额也超过50万元(见图4)。总体上,盈利品种数量与亏损品种数量基本持平,但盈利总额远大于亏损总额,使得单账户整体收支表现为盈利。

单账户综合前3名展示:

第1名是李岩管理的【实盘一号承德秋硕】,周收益为31.15%;

资金规模:530万左右;

基金子策略:趋势;

主要盈利品种:螺纹钢;

净值走势图如下:

第2名融葵投资王春泉管理的【融葵资产】,周收益为14.25%;

资金规模:505万左右;

基金子策略:趋势;

主要盈利品种:豆粕、菜粕、热卷;

净值走势图如下:

第3名是厚石天成侯延军管理的【厚石程序化对冲1号】,周收益为14.16%;

资金规模:615万左右;

基金子策略:趋势;

主要盈利品种:螺纹钢、热卷、焦炭;

净值走势图如下:

综合业绩排名前十:

主观组业绩排名前十:

量化组业绩排名前十:

注:①排名基本条件:账户资金大于100万,净值大于0.7。

②为保证期货操盘手业绩数据的真实性和对操盘手的客观评价,本排名表所展示的数据均从中国期货市场监控中心网站取得。

欲了解更多期货私募排名,请登录资管网http://www.ziguan123.com/

(温馨提示:资管网业绩展示,欢迎联络专线电话:0755-83826873,QQ:3029902292)

免责声明:本报告提供的各种信息和数据等仅供参考,所展示的产品业绩不代表未来,并不对投资者构成任何投资建议或实际的投资结果,投资者据此发生的投资行为与本公司无关。

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