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【7.24-7.28】商品涨跌参半,期货私募平均亏损1.05%

资管网 2017-08-01 00:42:19 浏览量 : 1656

摘要:本周(7月24日-7月28日)有持续业绩的产品共有547只,其中,实现正收益产品的237只,占比43.33%;总体平均周收益率为-1.05%,主观组为-0.89%,量化组为-1.25%。

商品市场行情回顾:

本周(7月24日-7月28日)大宗商品涨跌参半,有色金属板块几乎全品种翻红领涨所有板块,黑色系整体上涨速度放缓,而农产品和能化品表现低迷齐齐收跌。有色金属板块,镍、铜、铅本周周内持续拉升,涨幅喜人;黑色系除动力煤外其余品种一扫前几周迅猛走涨趋势,本周震荡中微有涨幅,而动力煤延续跌势不断下挫,截止至本周五收盘,热卷、焦煤、焦炭已连续8周上涨创新高,铁矿石也连续7周攀升;能化品板块本周仅沥青收涨,其余品种全线飘绿,特别是橡胶周五(7月28日)暴跌7.27%,本周大跌10.52%结束本周行情。农产品本周依旧低迷,白糖、棉花不断下探,豆粕、菜粕、豆油和菜油周一、周三均收获两个大阴线,日均跌幅在2%上下,总体震荡中下跌,唯有棕榈油逆市上涨,是该板块内唯一一个本周收涨的品种。此外,贵金属黄金和白银本周涨跌交替,周三突然下挫之后,周四周五收复失地,截止本周收盘均有小涨幅。

综合来看,本周涨幅靠前的有:镍涨4.77%位列第一,铜涨4.04%名列第二,铅涨3.44%占据第三,涨幅前三的均为有色金属。此后,锰硅涨2.95%领涨黑色板块,锡涨2.46%,沥青涨1.96%,硅铁涨1.93%,铁矿石、棕榈油和锌涨幅超1%,螺纹钢、热卷、焦煤、焦炭、白银和黄金均有涨幅。跌幅方面,本周橡胶大跌10.52%,甲醇跌幅5.13%仅为橡胶的一半,此后聚丙烯、白糖、棉花和动力煤跌幅超3%,菜粕、聚乙烯和玻璃跌幅超2%,菜油、鸡蛋、玉米淀粉、强麦和PTA跌幅超1%,豆粕、玉米、豆油、铝、聚氯乙烯和豆一均有跌幅。

私募业绩数据统计:

截止至2017年7月28日,资管网数据中心共收录了3811只期货私募单账户产品。本周(7月24日-7月28日)有持续业绩的产品共有547只,其中,实现正收益产品的237只,占比43.33%;总体平均周收益率为-1.05%,主观组为-0.89%,量化组为-1.25%。

由资管网数据中心统计制作的对比图可以看出,本周单账户总体扭盈为亏,平均周收益率相较上周大幅下跌,其中量化组跌幅较大(见图1);总体趋势上,单账户平均周收益率结束四周以来的涨势,转入下行通道,量化组下行趋势明显,主观组平缓下跌(见图2)。

单账户合计盈亏分析:

(注:图3统计的是本周所有交易过某品种的账户中盈利或亏损账户数量。)

根据资管网数据中心大数据统计,本周有持续业绩的单账户交易分布在41个品种中,其中交易最频繁的品种为螺纹钢、橡胶、铁矿石、甲醇、PTA和棕榈油。

以交易品种为分类标准,统计各单账户的合计盈亏(平仓盈亏、浮动盈亏均考虑)时发现:在活跃的41个品种中,有24个品种的本周亏损的账户多于盈利的账户,2个品种亏损账户数与盈利账户数持平,15个品种超一半的账户能够盈利,具体是镍、铜和白糖等。剔除交易相对交易不活跃的品种后发现,本周交易镍的账户中盈利账户占比最高:142个交易了该品种的账户中112个实现盈利,占比79%;而交易豆油的账户中亏损账户数量占比最高:110个操作了该品种的账户中90个最终亏损,仅20个账户实现盈利,交易该品种的胜率仅为18%(见图3)。

本周实现盈利的品种有17个,盈利总额约1084万元,数量和规模均不敌上周。其中镍盈利额最高320多万元,约占本周总盈利额的三分之一,其次是白糖盈利约230万元,铜第三盈利额约为175万,此外锰硅和棕榈油盈利超50万。另一方面,本周合计亏损的品种有24只,亏损总额约为1967万元。其中铁矿石巨亏近580万元,天胶亏损460万元,焦炭亏损230万元,动力煤亏损超100万元,豆粕、甲醇、PTA和聚丙烯合计亏损总额也超过50万元(见图4)。总体上,盈利品种数量少于亏损品种数量,且亏损总额远是盈利总额近2倍,使得单账户整体收支表现为亏损。

单账户综合前3名展示:

第1名是明境投资陈强管理的【明境投资专户】,周收益为32.64%;

资金规模:215万左右;

基金子策略:趋势;

主要盈利品种:镍、螺纹钢、棕榈油;

净值走势图如下:

第2名善境投资吴洪涛管理的【佛意投资】,周收益为32.05%;

资金规模:160万左右;

基金子策略:趋势;

主要盈利品种:菜粕、豆粕、橡胶;

净值走势图如下:

第3名是蕴空投资胡文学管理的【蕴空2号】,周收益为19.78%;

资金规模:205万左右;

基金子策略:趋势;

主要盈利品种:10年期国债、锌、鸡蛋;

净值走势图如下:

综合业绩排名前十:

主观组业绩排名前十:

量化组业绩排名前十:

注:①排名基本条件:账户资金大于100万,净值大于0.7。

②为保证期货操盘手业绩数据的真实性和对操盘手的客观评价,本排名表所展示的数据均从中国期货市场监控中心网站取得。

欲了解更多期货私募排名,请登录资管网http://www.ziguan123.com/

(温馨提示:资管网业绩展示,欢迎联络专线电话:0755-83826873,QQ:3029902292)

免责声明:本报告提供的各种信息和数据等仅供参考,所展示的产品业绩不代表未来,并不对投资者构成任何投资建议或实际的投资结果,投资者据此发生的投资行为与本公司无关。

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