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【7.31-8.4】商品震荡走涨,期货私募平均盈利1.79%

资管网 2017-08-08 23:56:36 浏览量 : 202

摘要:本周(7月31日-8月4日)有持续业绩的产品共有546只,其中,实现正收益产品的364只,占比66.67%;总体平均周收益率为1.79%,主观组为-0.55%,量化组为4.68%。

商品市场行情回顾:

本周(7月31日-8月4日)大宗商品多数震荡中翻红,黑色系周一(7月31日)全线大涨将黑色板块推上本周涨幅最大的板块,当天共有近15亿资金疯狂涌入整个黑色系,其中铁矿现久违涨停涨幅达7.25%,焦炭、焦煤涨逾5%,螺纹钢上涨4.71%,热卷、郑煤涨逾3%;后续几天螺纹钢一路高歌猛进,周五(8月4日)均价冲破4000大关,收涨3.63%,连续刷新近四年高点,此外热卷周内也持续走高,而其余品种均冲高后下跌,但跌幅不及涨幅使得黑色各品种仍较上周有所上涨。能化品方面,橡胶告别上周重挫的颓势,本周喜涨;聚丙烯、塑料和甲醇止跌上涨,PVC难挡涨势周内持续拉升,唯有沥青周一搭上黑色上涨的狂潮拉升2.69%后,周内价格不断下行,截止周五收盘相较上周略有涨幅。农产品板块本周涨跌分化,两粕三油本周全部走跌,两粕领跌所有品种;而棉花和白糖本周持续上行;鸡蛋本周前四天缓慢下跌,周五大涨4.21%使得鸡蛋收涨。有色金属本周总体收涨,除铅周内始终维持涨势外,其余品种本周均先跌后涨。

综合来看,本周涨幅靠前的有:螺纹钢大涨9.87%位列第一,PVC大涨7.91%名列第二,铁矿石大涨7.44%占据第三,热卷大涨6.48%,焦炭大涨6.34%,甲醇大涨5.15%,此后,鸡蛋、橡胶涨幅超4%,铅涨幅超3%,焦煤、棉花、聚丙烯、聚乙烯、白糖、锌和铝涨幅超2%,硅铁和镍涨幅超1%。跌幅方面,本周豆粕跌2.91%,菜粕跌2.33%,豆油跌0.93%占据第三,此后玉米、豆一、棕榈油、锰硅、锡和玉米淀粉均有跌幅。

私募业绩数据统计:

截止至2017年8月4日,资管网数据中心共收录了3850只期货私募单账户产品。本周(7月31日-8月4日)有持续业绩的产品共有546只,其中,实现正收益产品的364只,占比66.67%;总体平均周收益率为1.79%,主观组为-0.55%,量化组为4.68%。

由资管网数据中心统计制作的对比图可以看出,本周单账户总体平均周收益率相较上周明显反转上涨,其中量化组涨幅巨大,主观组收益率略有回升但仍旧保持亏损(见图1);总体趋势上,单账户平均周收益率止跌上涨,量化组转入高速上涨通道,而主观组延续缓速下跌(见图2)。

单账户合计盈亏分析:

(注:图3统计的是本周所有交易过某品种的账户中盈利或亏损账户数量。)

根据资管网数据中心大数据统计,本周有持续业绩的单账户交易分布在41个品种中,其中交易最频繁的品种为螺纹钢、铁矿石、橡胶、聚丙烯和甲醇。

以交易品种为分类标准,统计各单账户的合计盈亏(平仓盈亏、浮动盈亏均考虑)时发现:在活跃的41个品种中,有19个品种的本周亏损的账户多于盈利的账户,3个品种亏损账户数与盈利账户数持平,19个品种超一半的账户能够盈利,具体是聚丙烯、沪深300和甲醇等。剔除交易相对交易不活跃的品种后发现,本周交易热卷的账户中盈利账户占比最高:120个交易了该品种的账户中95实现盈利,占比79%;而交易锰硅的账户中亏损账户数量占比最高:74个操作了该品种的账户中63个最终亏损,仅11个账户实现盈利,交易该品种的胜率仅为15%(见图3)。

本周实现盈利的品种有15个,盈利总额约1110万元,数量不敌上周,但盈利规模略有上涨。其中螺纹钢盈利额最高,706万多元,约占本周总盈利额的70%,其次是热卷盈利约166万元,其余以铝为代表的品种盈利额均小于50万元。另一方面,本周合计亏损的品种有26只,亏损总额约为1840万元。其中铁矿石亏损最大超840万元,橡胶亏损超160万元,棕榈油亏损超150万元,焦炭和白糖亏损超100万元,动力煤、沥青、豆粕和棉花合计亏损总额也超过50万元(见图4)。总体上,盈利品种数量少于亏损品种数量,且亏损总额远高于盈利总额,使得单账户整体收支表现为亏损。

单账户综合前3名展示:

第1名是恩泽投资张建国管理的【恩泽2号】,周收益为35.78%;

资金规模:170万左右;

基金子策略:趋势;

净值走势图如下:

第2名姜云鹤管理的【爵铭综合1号】,周收益为19.48%;

资金规模:100万左右;

基金子策略:趋势;

主要盈利品种:铁矿石;

净值走势图如下:

第3名是善境投资吴洪涛管理的【佛意投资】,周收益为16.93%;

资金规模:170万左右;

基金子策略:趋势;

主要盈利品种:豆粕、焦煤;

净值走势图如下:

综合业绩排名前十:

主观组业绩排名前十:

量化组业绩排名前十:

注:①排名基本条件:账户资金大于100万,净值大于0.7。

②为保证期货操盘手业绩数据的真实性和对操盘手的客观评价,本排名表所展示的数据均从中国期货市场监控中心网站取得。

欲了解更多期货私募排名,请登录资管网http://www.ziguan123.com/

(温馨提示:资管网业绩展示,欢迎联络专线电话:0755-83826873,QQ:3029902292)

免责声明:本报告提供的各种信息和数据等仅供参考,所展示的产品业绩不代表未来,并不对投资者构成任何投资建议或实际的投资结果,投资者据此发生的投资行为与本公司无关。

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