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【8.7-8.11】商品涨跌交替,期货私募平均盈利2.07%

资管网 2017-08-16 02:09:43 浏览量 : 1233

摘要:本周(8月7日-8月11日)有持续业绩的产品共有550只,其中,实现正收益产品的357只,占比64.91%;总体平均周收益率为2.07%,主观组为1.17%,量化组为3.10%。

商品市场行情回顾:

本周大宗商品市场上演“红色星期三”与“黑色星期五”——周三(8月9日)大宗商品全线飘红,其中沪铝大爆发猛涨5.05%,焦煤上涨4.46%,硅铁上涨4.02%,玻璃、橡胶、焦炭和鸡蛋涨幅均超3%,螺纹、沥青、郑醇、玉米、淀粉涨逾2%,其余品种均有或多或少涨幅。周五(8月11日)受到上期所出台的螺纹钢新规影响,除个别品种如焦炭、沪铝、菜油、鸡蛋和淀粉之外,其余品种均承压走跌,沥青领跌大跌5.21%,铁矿石、锰硅跌超4%,两粕跌超3%。具体板块方面,黑色系本周依旧领涨,但上涨势头有所减缓,甚者有回落的趋势。焦炭周内持续走高;硅铁除周五受螺纹钢新规影响小幅下跌外,周一至周四也不断拉升;螺纹钢、热卷和焦煤周四起(8月10日)结束上涨转入下跌通道;铁矿石周内来回震荡。能化品本周总体趋势先涨后跌,日内震荡幅度较大。有色金属板块,沪铝表现亮眼,本周前三天不断创造今年价格新高,周三更是刷新2012年5月以来价格新高和2005年4月8日上市以来最高成交量;铜、锌和铅本周先涨后跌,锡不断下挫,镍也是跌多涨少,但跌幅不及涨幅下跌,让镍本周依旧收涨。贵金属黄金和白银周一跌开后,周内价格持续走高,白银更是于周四上涨2.85%,是这两品种近期难得的持续拉涨。农产品板块涨跌分化,鸡蛋涨势喜人,淀粉、菜油、豆一、豆油、白糖和玉米涨多跌少,棉花和棕榈油震荡较大,两粕本周前四天持续走涨,奈何周五双双大跌丢失本周涨幅。

综合来看,本周涨幅靠前的有:铝大涨8.97%位列第一,硅铁大涨8.53%名列第二,焦炭大涨7.65%占据第三,动力煤大涨5.85%,鸡蛋大涨5.7%,焦煤大涨5.27%,淀粉、菜油、豆一和玉米涨幅超3%,螺纹钢、热卷和锌涨幅超2%,白银、PVC、镍、铅、橡胶、豆油、甲醇、PP和棉花涨幅超1%。跌幅方面,本周8个品种收跌,其中沥青跌3.51%,铁矿石跌2.28%,锡跌1.93%,豆粕跌1.55%,聚乙烯跌1.49%,此后铜、PTA和菜粕均有跌幅。

私募业绩数据统计:

截止至2017年8月11日,资管网数据中心共收录了3886只期货私募单账户产品。本周(8月7日-8月11日)有持续业绩的产品共有550只,其中,实现正收益产品的357只,占比64.91%;总体平均周收益率为2.07%,主观组为1.17%,量化组为3.10%。

由资管网数据中心统计制作的对比图可以看出,本周单账户总体平均周收益率相较上周小幅上涨,其中量化组上涨幅度回落,主观组扭亏为盈,平均收益率来到正值(见图1);总体趋势上,单账户整体和量化组平均周收益率延续上涨,量化组涨势有所放缓,而主观组止跌上行,但上行力度劣于整体水平(见图2)。

单账户合计盈亏分析:

(注:图3统计的是本周所有交易过某品种的账户中盈利或亏损账户数量。)

根据资管网数据中心大数据统计,本周有持续业绩的单账户交易分布在41个品种中,其中交易最频繁的品种为螺纹钢、铁矿石、橡胶、PTA、棕榈油、铝和甲醇。

以交易品种为分类标准,统计各单账户的合计盈亏(平仓盈亏、浮动盈亏均考虑)时发现:在活跃的41个品种中,有19个品种的本周亏损的账户多于盈利的账户,22个品种超一半的账户能够盈利,具体是铅、铝、鸡蛋等。剔除交易相对交易不活跃的品种后发现,本周交易铝的账户中盈利账户占比最高:161个交易了该品种的账户中134实现盈利,占比83%;而交易铜的账户中亏损账户数量占比最高:119个操作了该品种的账户中97个最终亏损,仅22个账户实现盈利,交易该品种的胜率仅为18%(见图3)。

本周实现盈利的品种有17个,盈利总额约2045万元,数量和盈利规模均高于上周。其中本周表现亮眼的沪铝盈利额,近650万元,其次是螺纹钢盈利超340万元,橡胶盈利逾250万元,锌和棕榈油盈利总额超100万元。另一方面,本周合计亏损的品种有24只,亏损总额超1850万元。其中焦煤亏损最大近490万元,铁矿石亏损超320万元,铜亏损近170万元,此外菜粕、豆粕和菜油亏损均超100万元(见图4)。总体上,盈利品种数量虽不敌亏损品种数量,但盈利总额较高,使得单账户整体收支表现为盈利。

单账户综合前3名展示:

第1名是明境投资陈强管理的【明境投资专户】,周收益为66.38%;

资金规模:350万左右;

基金子策略:趋势;

主要盈利品种:铝;

净值走势图如下: