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【8.14-8.18】商品震荡偏强,期货私募平均盈利0.72%

资管网 2017-08-21 23:08:13 浏览量 : 1188

摘要:本周(8月14日-8月18日)有持续业绩的产品共有553只,其中,实现正收益产品的322只,占比58.23%;总体平均周收益率为0.72%,主观组为1.35%,量化组为0.06%。

商品市场行情回顾:

本周(8月14日-18日)大宗商品市场先跌后涨,震荡,黑色系本周总体表现依旧红火,螺纹钢上周受中钢协、上期所政策影响价格回调后,本周前三天延续下挫,铁矿石、热卷、焦炭和动力煤也跟随螺纹钢一同回调,但周四周五行情反转,看涨情绪高涨,特别是铁矿石周四周五分别上涨5.92%、4.69%,轻松追平并超越跌幅。而焦煤、硅铁和锰硅涨势难挡,硅铁更是拉出五连阳,周三期价创上市以来新高。贵金属先跌后涨,相较上周小有涨幅。有色金属板块,沪锌本周表现亮眼,周内五天价格持续拉升,本周大涨9.16%,刷新十年价格高点;上周大涨的铝本周前两天价格回落,周三价格再次开启上行趋势;铜、铅、镍震荡收涨,锡震荡走跌。能化品板块多数先跌后涨,沥青在上周五杀跌5.21%后,本周市场情绪回暖走高,周内五连阳;橡胶周一跌开后四天连涨,其余品种仅有PTA涨幅不敌跌幅本周收跌。农产品本周震荡偏弱,跌多涨少,豆粕菜粕本周延续上周低迷,三油先跌后涨,仅白糖一品种本周五连阳,而8月18日上市的棉纱首日收涨0.22%。

综合来看,本周涨幅靠前的有:焦煤大涨11.68%占据首位,硅铁大涨10.81%紧随其后,锌大涨9.16%占据第三,铁矿石大涨8.30%,锰硅大涨7.21%,沥青大涨5.11%,焦炭、铅和橡胶涨幅超4%,玻璃、甲醇、铜和热卷涨幅超2%,聚乙烯、白糖、镍、铝和聚丙烯涨幅超1%。跌幅方面,本周8个品种收跌,其中豆一跌1.42%,菜粕跌1.24%,鸡蛋跌0.84%,此外菜油、锡、棉花、PTA和强麦均有跌幅。

私募业绩数据统计:

截止至2017年8月18日,资管网数据中心共收录了3946只期货私募单账户产品。本周(8月14日-8月18日)有持续业绩的产品共有553只,其中,实现正收益产品的322只,占比58.23%;总体平均周收益率为0.72%,主观组为1.35%,量化组为0.06%。

由资管网数据中心统计制作的对比图可以看出,本周单账户总体平均周收益率为正值,但相较上周有一定幅度下跌,其中主观组平均周收益率窄幅上涨,量化组大幅下跌(见图1);总体趋势上,单账户整体和量化组平均周收益率上行幅度减缓,而主观组增速上涨(见图2)。

单账户合计盈亏分析:

(注:图3统计的是本周所有交易过某品种的账户中盈利或亏损账户数量。)

根据资管网数据中心大数据统计,本周有持续业绩的单账户交易分布在42个品种中,包含本周五(8月18日)上市的新品种棉纱,其中交易最频繁的品种为螺纹钢、铁矿石和橡胶。

以交易品种为分类标准,统计各单账户的合计盈亏(平仓盈亏、浮动盈亏均考虑)时发现:在活跃的42个品种中,有19个品种的本周亏损的账户多于盈利的账户,1个品种沥青盈利账户与亏损账户持平,22个品种超一半的账户能够盈利,具体有锌、甲醇、玉米和淀粉等。剔除交易相对交易不活跃的品种后发现,本周交易锌的账户中盈利账户占比最高:119个交易了该品种的账户中103实现盈利,占比87%;而交易菜油的账户中亏损账户数量占比最高:87个操作了该品种的账户中67个最终亏损,仅20个账户实现盈利,交易该品种的胜率仅为23%(见图3)。

本周实现盈利的品种有18个,盈利总额约1240万元,盈利规模只有上周的一半多。其中本周盈利额最高的是沪锌,近550万元,其次是橡胶盈利超270万元,甲醇盈利逾80万元,焦煤盈利总额超50万元。另一方面,本周合计亏损的品种有24只,亏损总额约940万元。其中焦炭亏损最大超250万元,棕榈油亏损超105万元,铁矿石亏损近80万元,此外螺纹钢亏损均超50万元(见图4)。总体上,盈利品种数量较少但盈利总额较高,使得单账户整体收支表现为盈利。

单账户综合前3名展示:

第1名是张林虎管理的【京瑞投资3号】,周收益为30.45%;

资金规模:220万左右;

基金子策略:趋势;

主要盈利品种:锌、铜和十年期国债;

净值走势图如下:

第2名凯泽投资毛泽红管理的【凯泽投资】,周收益为23.31%;

资金规模:170万左右;

基金子策略:趋势;

主要盈利品种:锌、铝和铁矿石等;

净值走势图如下:

第3名是明境投资陈强管理的【明境投资专户】,周收益为15.33%;

资金规模:405万左右;

基金子策略:趋势;

主要盈利品种:铝、热卷和镍等;

净值走势图如下:

综合业绩排名前十:

主观组业绩排名前十:

量化组业绩排名前十:

注:①排名基本条件:账户资金大于100万,净值大于0.7。

②为保证期货操盘手业绩数据的真实性和对操盘手的客观评价,本排名表所展示的数据均从中国期货市场监控中心网站取得。

欲了解更多期货私募排名,请登录资管网http://www.ziguan123.com/

(温馨提示:资管网业绩展示,欢迎联络专线电话:0755-83826873,QQ:3029902292)

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