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【8.21-8.25】商品频繁震荡,期货私募平均盈利1.46%

资管网 2017-08-29 00:40:57 浏览量 : 1086

摘要:本周(8月21日-8月25日)有持续业绩的产品共有566只,其中,实现正收益产品的379只,占比66.96%;总体平均周收益率为1.46%,主观组为1.15%,量化组为1.83%。

商品市场行情回顾:

本周(8月21日-25日)大宗商品市场震荡频繁。黑色系依旧首当其冲但周内多数品种涨跌震荡:周一周二黑色涨势火热,硅铁延续上周涨势两日分别拉涨3.61%和5.23%,再次刷新上市以来新高,焦炭也于周二盘中创2011年7月以来新高;而周三受中国钢铁工业协会22日发文打压,黑色系多头气焰被扑灭,从周二夜盘开始大幅下跌,热卷、锰硅、硅铁盘中触及跌停,截止收盘热卷跌4.36%,锰硅跌4.24%,螺纹跌3.96%,铁矿石跌3.82%;但周四周五行情再次反转,黑色系再次上行,焦炭、热卷刷新近年新高,截止至本周焦炭和热卷已连续上涨12周,其余品种从6月起亦是涨多跌少。有色金属板块本周涨跌分化,镍、铜上行,铅、锡下行,铝、锌震荡后小有涨幅,最亮眼当属沪镍,周内价格不断抬升创今年以来新高,本周大涨7.03%。贵金属板块表现惨淡,黄金五连阴,白银稍好四连跌。能化品板块PTA、PP和甲醇涨势平稳良好,塑料周二拉涨2.44%后高位徘徊,而以橡胶、沥青为代表的其余品种本周震荡中走涨。农产品板块依旧频繁的涨跌交替,豆粕低位窄幅震荡,三油和菜粕前三天涨势良好而周四起转入下行通道,鸡蛋周一上涨2.87%后,经历四连跌,价格一泄到底,棉纱周内涨涨跌跌截止本周收盘相较上周不增不减。

综合来看,本周涨幅靠前的有:焦炭大涨9.08%占据首位,硅铁大涨7.63%紧随其后,镍大涨7.03%占据第三,聚丙烯涨3.60%,铜涨3.35%,PTA、动力煤、甲醇、聚氯乙烯、聚乙烯和棕榈油涨幅超2%,菜油、铝、焦煤、沥青、菜粕、豆油和白糖涨幅超1%。跌幅方面,本周7个品种收跌,其中鸡蛋下跌幅度最大跌3.18%,铅跌1.76%,锡跌0.69%,此外白银、玉米、黄金和锰硅均有跌幅。

私募业绩数据统计:

截止至2017年8月25日,资管网数据中心共收录了4074只期货私募单账户产品。本周(8月21日-8月25日)有持续业绩的产品共有566只,其中,实现正收益产品的379只,占比66.96%;总体平均周收益率为1.46%,主观组为1.15%,量化组为1.83%。

由资管网数据中心统计制作的对比图可以看出,本周单账户总体平均周收益率相较上周明显上涨,其中主观组平均周收益率窄幅下跌,量化组大幅上涨(见图1);总体趋势上,单账户整体和主观组平均周收益率平稳上涨,量化组增速上行(见图2)。

单账户合计盈亏分析:

(注:图3统计的是本周所有交易过某品种的账户中盈利或亏损账户数量。)

根据资管网数据中心大数据统计,本周有持续业绩的单账户交易分布在42个品种中,其中交易最频繁的品种为螺纹钢、铁矿石、橡胶和棕榈油。

以交易品种为分类标准,统计各单账户的合计盈亏(平仓盈亏、浮动盈亏均考虑)时发现:在活跃的42个品种中,有19个品种的本周亏损的账户多于盈利的账户,23个品种超一半的账户能够盈利,具体有聚丙烯、沪深300股指和棕榈油等。剔除交易相对交易不活跃的品种后发现,本周交易聚丙烯的账户中盈利账户占比最高:130个交易了该品种的账户中110实现盈利,占比85%;而交易贵金属黄金和白银的账户中亏损账户数量位列前二,58个交易了黄金的账户仅7个盈利,94个操作了白银的账户仅13个盈利,两品种的胜率均不达15%(见图3)。

本周实现盈利的品种有19个,盈利总额约1860万元,盈利规模及数量均超上周。其中本周盈利额最高的是沪镍,超350万元,其次是棕榈油盈利近240万元,铜盈利逾200万元,聚丙烯盈利超170万,菜油、焦炭和聚乙烯盈利总额超100万元,甲醇、沥青、铝、PTA和鸡蛋盈利总额超50万元。另一方面,本周合计亏损的品种有23只,亏损总额约960万元。其中铁矿石亏损最大超240万元,难兄难弟螺纹钢紧随其后亏损近240万元,锌亏损110万元,此外热卷亏损也超50万元(见图4)。总体上,亏损品种虽占多数,但盈利总额为亏损总额的两倍,使得单账户整体收支表现为盈利。

单账户综合前3名展示:

第1名是龙象资本林健伟管理的【紫云】,周收益为36.69%;

资金规模:110万左右;

基金子策略:趋势;

主要盈利品种:焦炭和豆油;

净值走势图如下:

第2名融葵投资王春泉管理的【融葵资产】,周收益为29.06%;

资金规模:760万左右;

基金子策略:趋势;

主要盈利品种:焦炭、螺纹钢、铝等;

净值走势图如下:

第3名是中科量投张志伟管理的【中科艾福斯量投】,周收益为25.57%;

资金规模:205万左右;

基金子策略:套利;

主要盈利品种:焦炭、镍、焦煤等;

净值走势图如下:

综合业绩排名前十:

主观组业绩排名前十:

量化组业绩排名前十:

注:①排名基本条件:账户资金大于100万,净值大于0.7。

②为保证期货操盘手业绩数据的真实性和对操盘手的客观评价,本排名表所展示的数据均从中国期货市场监控中心网站取得。

欲了解更多期货私募排名,请登录资管网http://www.ziguan123.com/

(温馨提示:资管网业绩展示,欢迎联络专线电话:0755-83826873,QQ:3029902292)

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