首页 > 话题> 文章详情

【8.28-9.1】商品震荡回调,期货私募平均亏损1.25%

资管网 2017-09-04 20:56:39 浏览量 : 987

摘要:本周(8月28日-9月1日)有持续业绩的产品共有573只,其中,实现正收益产品的239只,占比41.71%;总体平均周收益率为-1.25%,主观组为-0.56%,量化组为-2.10%。

商品市场行情回顾:

本周(8月28日-9月1日)大宗商品市场震荡回调之势盛行,黑色系连续两月红火势头在本周迎来终结,焦炭周一小幅上涨后惨遭四连跌,硅铁周内价格不断跳水,以焦煤为首的其余品种本周前段价格不断下行,特别是周二黑色全线收阴,其中硅铁暴跌5.48%,焦煤大跌4.62%,铁矿石跌3.23%。周尾两天多数品种价格回暖,螺纹钢、热卷、铁矿石和动力煤反弹明显,总体而言本周收涨品种占多数。有色金属震荡不断,铜、镍在上周拉升至高位后,本周维持高位震荡,铝先跌后涨,锌铅锡震荡不断,价格反复。能化品本周涨跌明显分化,以聚乙烯为首的化学制品包括聚丙烯、聚氯乙烯和甲醇周内五连阳,价格持续走高;而玻璃和沥青几乎五连阴,价格一路下跌;其余品种PTA和橡胶则先跌后涨。农产品本周表现十分惨淡,豆一、玉米、淀粉、两粕、鸡蛋周内跌跌不休,三油表现稍好先涨后跌,仅有小麦周内价格上行表现抗跌,截止本周收盘,除棉花和小麦外其余品种全线收绿。

综合来看,本周涨幅靠前的有:甲醇大涨5.58%占据首位,热卷涨4.96%,聚氯乙烯涨4.75%,聚丙烯涨4.48%,聚乙烯涨4.07%,螺纹钢涨3.36,动力煤、PTA涨幅超1%。跌幅方面,本周一半品种收跌,其中硅铁暴跌9.66%领跌所有品种,焦炭大跌5.4%,焦煤4.18%,黑色系包揽跌幅前三,此后淀粉、鸡蛋和玻璃跌幅超2%,沥青、豆一、玉米、豆粕、菜粕跌超1%,锌、锰硅、橡胶、铁矿石、菜油、白糖、棕榈油、豆油和棉纱均收跌。

私募业绩数据统计:

截止至2017年9月1日,资管网数据中心共收录了4677只期货私募单账户产品。本周(8月28日-9月1日)有持续业绩的产品共有573只,其中,实现正收益产品的239只,占比41.71%;总体平均周收益率为-1.25%,主观组为-0.56%,量化组为-2.10%。

由资管网数据中心统计制作的对比图可以看出,与本周大宗商品市场下跌回调的行情一致的是,本周单账户总体平均周收益率相较上周亦下跌至负值,主观组平均周收益率下跌幅度小于量化组(见图1);总体趋势上,单账户整体和主观组平均周收益率缓速转入下行通道,量化组由涨到跌下行力度较大(见图2)。

单账户合计盈亏分析:

(注:图3统计的是本周所有交易过某品种的账户中盈利或亏损账户数量。)

根据资管网数据中心大数据统计,本周有持续业绩的单账户交易分布在42个品种中,其中交易最频繁的品种为螺纹钢、铁矿石、橡胶和PTA。

以交易品种为分类标准,统计各单账户的合计盈亏(平仓盈亏、浮动盈亏均考虑)时发现:在活跃的42个品种中,有24个品种的本周亏损的账户多于盈利的账户,1个品种即国债盈利账户与亏损账户持平,17个品种超一半的账户能够盈利,具体有中证500、小麦和甲醇等。剔除交易相对交易不活跃的品种后发现,本周交易甲醇的账户中盈利账户占比最高:151个交易了该品种的账户中118实现盈利,占比78%;而交易玉米的账户中亏损账户数量位列第一,69个交易了黄金的账户仅9个盈利胜率仅为13%(见图3)。

本周实现盈利的品种有16个,盈利总额约807万元,盈利规模及数量均不敌上周。其中本周盈利额最高的是甲醇,近200万元,其次是聚丙烯盈利133万元,中证500盈利75万元左右,此外聚氯乙烯和动力煤的盈利总额超50万元。另一方面,本周合计亏损的品种有26只,亏损总额约1737万元,是盈利总额的两倍多。其中螺纹钢亏损总额最大,超360万元,同为黑色系另一大“爆款”的焦炭亏损204万元紧随其后,沥青亏损162万元,此外铁矿石、橡胶和锌亏损超100万元,棕榈油、铝、铜、淀粉和豆粕亏损超50万元(见图4)。总体上,亏损品种和总额均远超盈利品种和总额,使得单账户整体收支表现为亏损。

单账户综合前3名展示:

第1名是汇辰基金涂长招管理的【汇辰多策略】,周收益为18.09%;

资金规模:100万左右;

基金子策略:趋势;

主要盈利品种:白银、黄金、硅铁等;

净值走势图如下:

第2名林寅投资程佩伦管理的【朝雨稳健】,周收益为17.11%;

资金规模:230万左右;

基金子策略:套利;

主要盈利品种:焦炭;

净值走势图如下:

第3名是沈军管理的【白糖1号】,周收益为10.22%;

资金规模:1030万左右;

基金子策略:趋势;

主要盈利品种:玻璃、焦炭、铁矿石等;

净值走势图如下:

综合业绩排名前十:

主观组业绩排名前十:

量化组业绩排名前十:

注:①排名基本条件:账户资金大于100万,净值大于0.7。

②为保证期货操盘手业绩数据的真实性和对操盘手的客观评价,本排名表所展示的数据均从中国期货市场监控中心网站取得。

欲了解更多期货私募排名,请登录资管网http://www.ziguan123.com/

(温馨提示:资管网业绩展示,欢迎联络专线电话:0755-83826873,QQ:3029902292)

免责声明:本报告提供的各种信息和数据等仅供参考,所展示的产品业绩不代表未来,并不对投资者构成任何投资建议或实际的投资结果,投资者据此发生的投资行为与本公司无关。

分享到:

文章评论

文章话题

  • 周报
    周报

    资管网数据中心根据已收录的产品,每周发布业绩周报。

    关注

推荐作者

反馈留言
关闭
网站导航