首页 > 话题> 文章详情

【9.11-9.15】商品震荡下跌,期货私募平均亏损1.75%

资管网 2017-09-18 23:58:50 浏览量 : 1119

摘要:本周(9月11日-15日)有持续业绩的产品共有585只,其中,实现正收益产品的258只,仅占比43.95%,仅4成多一点的账户能够在本周盈利;总体平均周收益率为-1.75%,主观组为-1.95%,量化组为-1.50%。

商品市场行情回顾:

本周(9月11日-15日)大宗商品连连下跌,放眼望去“绿油油”一片。黑色系一路红火上升态势终于完全殆尽,各品种纷纷“由红转绿”。焦煤、焦炭、螺纹钢、铁矿石、热卷、锰硅周一周二微有上涨,似乎让众多投资者相信黑色系似乎能一扫上周颓势继续上行,但周三起风向突转,各品种开启大跌模式,特别是周四铁矿石大跌4.49%,周五焦煤、焦炭各大跌6.10%和4.02%,周后三天一路狂跌。动力煤稍好,周一周二上涨后价格高位震荡;硅铁就不那么“幸运”,本周连跌,周五微涨0.34%在此前四天跌幅面前不值一提。能化品本周行情同样惨淡,PVC、PP、塑料、甲醇和橡胶跟随黑色系多数品种先涨后大跌,PTA、沥青和玻璃一路震荡,本周全板块仅沥青一品种微涨0.97%。有色金属板块本周涨跌分化,铜延续上周跌势本周继续拉出五连跌,价格一路下挫;镍、锡周一下跌,虽周二周三小幅上涨,但难挡周四周五颓势,跌多涨少让这两个品种本周收跌;锌先涨后跌,所幸跌幅不及涨幅,本周小有涨幅;铝周一大涨4.16%,周内价格高位震荡,周五难逃板块集体下跌态势价格下挫2.05%,但总体本周收涨;铅周一周五小幅下跌,周中三天上涨,整体呈现上升态势。贵金属白银本周大跌,黄金震荡走涨。相较而言,本周农产品整体表现较好,小麦、豆粕、菜粕、豆油、菜油涨跌交替,但涨幅大于跌幅使得各品种本周收涨;棕榈油、玉米表现喜人,周一至周四价格一路上行,周五小有跌幅但仍瑕不掩瑜;白糖、鸡蛋震荡偏涨;仅豆一、棉花和棉纱和淀粉跌多涨少,本周收跌。

综合来看,本周仅13个品种收涨,涨势最好的是棕榈油大涨5.09%,其次是沪铝上涨3.10%,沪铝上涨2.39%,此后动力煤上涨1.62%,豆油上涨1.42%,沥青、豆粕、菜油、锰硅、鸡蛋、白糖、玉米和锌均在本周集体下跌的氛围下抗跌收涨。跌幅方面,本周24个品种飘绿,跌幅最大的属焦煤,大跌6.60%,而橡胶同样跌幅超6%,大跌6.18%,此后镍、PVC和焦炭分别重挫5.38%、5.37%和5.12%,铁矿石和硅铁跌超4%,PP和塑料跌过3%,螺纹钢、甲醇、铜和热卷下跌2%以上,小麦、白银、棉花、锡、淀粉和玻璃跌幅在1%。

私募业绩数据统计:


截止至2017年9月15日,资管网数据中心共收录了4884只期货私募单账户产品。本周(9月11日-15日)有持续业绩的产品共有585只,其中,实现正收益产品的258只,仅占比43.95%,仅4成多一点的账户能够在本周盈利;总体平均周收益率为-1.75%,主观组为-1.95%,量化组为-1.50%。



由资管网数据中心统计制作的对比图可以看出,本周单账户整体和各分组平均周收益均为负数,相较上周有较大的跌幅(见图1);总体趋势上,单账户整体和各分组延续下行且下行趋势渐急(见图2)。

单账户合计盈亏分析:



(注:图3统计的是本周所有交易过某品种的账户中盈利或亏损账户数量。)



根据资管网数据中心大数据统计,本周有持续业绩的单账户交易分布在42个品种中,其中交易最频繁的品种为螺纹钢、铁矿石、橡胶、焦炭、甲醇和棕榈油。

以交易品种为分类标准,统计各单账户的合计盈亏(平仓盈亏、浮动盈亏均考虑)时发现:在活跃的42个品种中,有32个品种即四分之三的品种的本周亏损的账户多于盈利的账户,2个品种豆油和铝的盈利账户与亏损账户持平,仅在8个品种上超一半的账户能够盈利,分别是棕榈油、动力煤、十年期国债、沪深300、中证500、铁矿石、沥青和硅铁。剔除交易相对交易不活跃的品种后发现,本周交易棕榈油的账户中盈利账户占比最高:160个交易了该品种的账户中139实现盈利,盈利账户占比87%;而交易棉花的账户中亏损账户数量最多,123个交易该品种的账户仅24个盈利,胜率仅为16%(见图3)。

本周实现盈利的品种相较上周大幅减少仅有14个,盈利总额约1016万元,盈利规模较上周也减少了四分之一。其中本周盈利额最高的是铁矿石,超323万元,其次是棕榈油盈利约277万元,螺纹钢盈利105万元左右,此外硅铁和动力煤的盈利总额也超50万元。另一方面,本周合计亏损的品种有28只,亏损总额约1839万元,约为盈利总额的2倍。其中橡胶亏损420万成为亏损最大的品种,焦炭亏损272万元名列第二,铜亏损186万元,此后镍亏损约180万元,热卷和棉花亏损额度均在100万元以上,甲醇、PTA和聚丙烯亏损额度也在50万元以上(见图4)。总体上,亏损品种和总额远超盈利的,使得单账户整体收支表现出较大亏损。

单账户综合前3名展示:

第1名是黄啸管理的【蕴涵成长】,周收益为18.17%;

资金规模:1050万左右;

基金子策略:趋势;

主要盈利品种:螺纹钢、鸡蛋和甲醇等;

净值走势图如下:



第2名林寅投资程佩伦管理的【朝雨稳健】,周收益为14.50%;

资金规模:260万左右;

基金子策略:套利;

主要盈利品种:焦炭、聚丙烯和沥青;

净值走势图如下:



第3名是善境投资吴洪涛管理的【佛意投资】,周收益为9.14%;

资金规模:250万左右;

基金子策略:趋势;

主要盈利品种:棕榈油和豆粕;

净值走势图如下:



综合业绩排名前十:



主观组业绩排名前十:



量化组业绩排名前十:



注:①排名基本条件:账户资金大于100万,净值大于0.7。

②为保证期货操盘手业绩数据的真实性和对操盘手的客观评价,本排名表所展示的数据均从中国期货市场监控中心网站取得。

欲了解更多期货私募排名,请登录资管网http://www.ziguan123.com/

(温馨提示:资管网业绩展示,欢迎联络专线电话:0755-83826873,QQ:3029902292)

免责声明:本报告提供的各种信息和数据等仅供参考,所展示的产品业绩不代表未来,并不对投资者构成任何投资建议或实际的投资结果,投资者据此发生的投资行为与本公司无关。

分享到:

文章评论

文章话题

  • 周报
    周报

    资管网数据中心根据已收录的产品,每周发布业绩周报。

    关注

推荐作者

反馈留言
关闭
网站导航