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资管网2018年期货私募单账户半年度业绩报告

资管网 2018-07-07 15:19:32 浏览量 : 1027

摘要:截至2018年6月30日,资管网有持续半年业绩记录的期货私募单账户701个,整体实现正收益的账户299个,占42.65%,上半年平均收益率3.79%。

上半年期货单账户平均盈利3.79%

最高赚3824.76%

核心提示:

1、去通道风暴下,期货资管规模缩水明显,规模最高减少了一半

2、上半年多家期货公司被开罚单,资管业务成违规重灾区

3、2018年上半年期货市场交易热情不减,成交量同比少量下滑,成交额同比略有增长

4、黑色系螺纹铁矿依旧主导期货市场,累计成交总量及累计成交总额强势占据冠亚军

5、2018上半年最赚钱的品种是苹果,亏钱最多的品种是天然橡胶

6、期货私募单账户平均收益率3.79%,冠军【黄润华2018】获利近40倍

7、主观交易方式收益大幅高于量化交易

8、疯狂的小苹果,账户单一品种最高盈利近4000万

一、监管越来越严,期货资管何去何从

1、去通道风暴下,期货资管规模缩水明显,规模最高减少了一半

去年底,央行牵头“一行三会一局”联合出台《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》,旨在打破刚性兑付、消除多层嵌套和通道,引导资管行业回归本源。新规明确了期货资管产品只能有两层嵌套。在去年底资管新规意见稿出台后,通道业务遭到全面禁止。

中国基金业协会数据显示,截至2018年2月底,期货公司资管业务规模为2118亿元,较去年底的2458亿元缩水13.83%。据资管网调查统计,期货公司2018年上半年的资管规模同比去年大幅下降,最高减少了一半。

2、多家期货公司被开罚单,资管业务成违规重灾区

2018年6月,中期协对21家期货公司开出罚单,对其中19家给予“公开谴责”的纪律惩戒,对2家期货公司给予“训诫”的纪律惩罚。从通报的情况看,期货公司涉足代客理财的现象比较常见,有6家公司存在代客理财现象,从业人员代理客户从事期货交易。资管业务俨然成为纪律惩戒的“重灾区”。

随着监管越来越严,对于各家机构来说,提高核心业务竞争力才是正确的前行方向。

二、期货行业数据统计:

1、2018年上半年期货市场交易热情不减,成交量同比少量下滑,成交额同比略有增长。

中国期货业协会最新统计资料显示, 1-6月全国期货市场累计成交量为1,405,123,976手,累计成交额为960,970.93亿元,同比分别下降4.93%和增长11.86%。以下是各交易所的成交情况:

2、黑色系螺纹铁矿依旧主导期货市场,累计成交总量及累计成交总额强势占据冠亚军。

据期货业协会数据统计显示,截止到2018年6月29日,期货市场今年累计成交总量占全国市场份额,前三名分别为螺纹钢(2.46亿手)、铁矿石(1.54亿手)、豆粕(1.18亿手)。截止到2018年6月29日,期货市场今年累计成交总额占全国市场份额,前三名分别为螺纹钢(9.04万亿元)、铁矿石(7.44万亿元)、镍(6.69万亿元)。

三、2018年上半年最赚钱的品种是苹果,亏钱最多的是天然橡胶

据资管网数据中心统计,上半年期货品种交易最活跃的前十名是螺纹钢、铁矿石、豆粕、苹果、镍、甲醇、PTA、菜籽粕、热轧卷板和棉花。活跃品种中,螺纹钢、镍、豆粕盈利人数占比位列前三。

2018年上半年期货单账户(701个)交易分布47个品种中,各品种实现盈利总额3.65亿元。其中盈利最高的品种是苹果,盈利金额7585万元,其次是白糖,盈利4061万元,接着是螺纹钢、焦炭、棉花、铁矿石、镍、新动力煤、天胶、豆粕和焦煤盈利总额均超1000万元。另一方面,各品种亏损总额32154万元。其中天胶亏损2815万,成上半年亏损最大的品种,其次是螺纹钢、焦炭和铁矿石亏损金额均超2000万。

四、2018年上半年期货私募单账户业绩排行榜

1、上半年期货私募单账户平均收益率3.79%,冠军【黄润华2018】获利近40倍

截至2018年6月30日,资管网有持续半年业绩记录的期货私募单账户701个,其中,重量组账户214个(规模≥100万),轻量组的账户487个(规模<100万),以量化交易策略为主的账户314个,占比44.79%,;主观策略为主的账户387个,占比55.21%。整体实现正收益的账户299个,占42.65%,上半年平均收益率3.79%。

从2018年上半年期货私募单账户重量组收益来看,收益超过30%的账户24个,实现收益翻番的账户4个。但也有业绩较差的账户,亏损幅度超50%以上的账户11个。重量组上半年平均收益率18.22%,最大值3824.76%,最小值-79.23%。

【黄润华2018】以近40倍半年收益率拿下冠军宝座。账户基金经理黄润华,从2009年开始专职做投资,刚开始做股票,2011-2012年做股指,亏200多万,从2015底开始做多商品,到目前为止,基本上做到比较稳定的盈利。彻底的基本面信奉者,认为投资的秘诀是确定性。

账户从2017年12月29日运作至今,累计收益达3824.76%,最大回撤44.35%,盈利月占比100%。账户采用主观交易方式,使用趋势策略,获利品种是苹果、豆粕和豆油,账户净盈利金额4100万。

净值走势图如下:

亚军【唐宝财富】,管理人樊跃平, 账户从2018年4月运作至今,累计收益234.62%,最大回撤为33.78%,盈利月占比66.67%。账户采用的主观交易方式,使用趋势策略,获利前三品种是苹果、棉花和菜粕,亏损较多的品种是菜油和豆粕,盈利总金额近300万。

净值走势图如下:


季军【瑞博晟鑫1号】,管理人是天津市瑞博投资管理有限公司的黄斐斐,拥有13年证券、基金、期货等金融领域的工作经验,曾就职于证券和私募等金融机构。擅长大类金融资产配置及衍生品投资,并运用多空策略,使产品在经济周期的各阶段、不同市场环境下获得稳定的收益。

【瑞博晟鑫1号】从2017年5月29日运作至今,半年收益达148.15%,最大回撤为24.27%,盈利月占比66.67%,夏普值1.96。账户采用主观交易方式,使用趋势策略,获利前三品种是苹果、天胶和玻璃,亏损较多的品种是铁矿石、焦煤和锌,盈利金额230万。

净值走势图如下:

2、主观交易方式单账户收益大幅高于量化交易

主观交易对震荡行情更能灵活把握,取得极大收益,同时也较难控制回撤,亏损金额较大。

资管网701个期货私募单账户中,以量化交易策略为主的账户314个,占比44.79%,上半年平均收益率-2.13%;主观策略为主的账户387个,占比55.21%,上半年平均收益率8.59%。量化策略整体回撤控制优于主观组的表现。

3、疯狂的小苹果,账户单一品种最高盈利近4000万

2018上半年资管网收录,有持续半年业绩的单账户中,“最赚钱”(累计收益额最高)的账户是黄润华管理的【黄润华2018】,账户初始规模120万,累计赚取4166.92万元。

注:为保证期货操盘手业绩数据的真实性和对操盘手的客观评价,本排名表所展示的数据均从中国期货保证金监控中心网站取得。

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