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CTA策略笑傲江湖,冠军盈利226.7%

2019-01-28 00:11:07 浏览量 : 3418

摘要:

核心提要:

CTA策略基金发行速度明显放缓

资管网CTA基金指数9年来年化收益16.76%

2018年CTA基金平均收益5.71%,近6成产品盈利

超六成量化组基金盈利,平均收益6.74%

五成主观组基金盈利,平均收益4.42%

中大型CTA投顾平均收益高于行业水平

一、CTA策略基金产品发行速度明显放缓

据资管网不完全统计,2018年登记成立670只CTA策略基金产品,2018年227只产品停止运作。 2018年4月,央行、银保监会、证监会、外汇局四部委联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》。百亿规模的资管行业,迎来了大资管监管规定的正式落地实施!资管新规的正式推出,标志着资管行业的新时代到来,百亿资管市场面临重塑!

数据来源:资管网(2018/12/29)

二、资管网 CTA基金指数,9年来年化收益16.76%

资管网CTA基金指数是资管网研究中心根据有3个月以上持续业绩记录的CTA基金的月度业绩计算得出,产品类型包括基金专户、期货资管、有限合伙、自主发行等标准化产品。    

截止2018年12月,该指数最新值4032.76,符合指数样本构成条件的CTA基金有544只。CTA基金指数12月份收益率-0.98%,今年以来收益率6.63%,2010年1月以来累计收益率303.28%,年化16.76%,最大回撤13.88%。

资管网CTA基金指数从2010年1月-2018年12月运作期间,盈利月占比达66.76%,夏普值1.43,年化标准差9.56%。