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年报:2019年期货私募小幅盈利,单账户冠军赚18倍

资管网 2020-01-14 10:31:16 浏览量 : 25345

摘要:.2019年资管网期货单账户小幅盈利,平均收益率8.93%。55%的账户盈利,最高收益率1894.03%,最高盈利额1820万元。 .2019年资管网收录的活跃账户日均运作资金合计14亿元 ,资管网期货单账户合计净盈利9608万元,盈利账户共获利5.49亿,亏损账户共亏损4.53亿元。 .螺纹钢依然最热,铁矿石盈利和亏损金额最多。螺纹钢、郑醇、豆粕参与人数最多,铁矿石累计盈利5549万元,累计亏损5451万元。 .2019年国内期货新品种集中上市,共15个新品种,截至2019年12月,中国期货市场上市品种数量达到76个。1-12月全国期货市场累计成交量为39.62亿手,累计成交额为290.6万亿元,同比分别增长30.81%和37.85%;金融期货成交量及成交额翻倍。 .管理资金超百万的重量级账户2019年平均收益率19.88%,61.2%的账户盈利,亏损超20%的账户占比17.73%。同期轻量组平均收益率5.58%,53.25%的账户盈利,亏损20%以上的账户占比28.60%。 .量化策略43%账户亏损,近5成账户最大回撤20%以内,赚钱效应不显著,风控效果显著。 .期市常青树:连续3年盈利的单账户28个,其中收益超过20%的12个。连续2年盈利的单账户151个,连续2年收益超过20%的43个。 * 报告内容均以资管网收录的期货单账户作为统计标准

第一部分. 2019年资管网管理期货策略单账户总表现


1.  2019年平均收益率8.93%,小幅盈利

资管网共录得管理期货策略单账户6629个,2019年活跃账户1399个,其中1315个账户运行3个月以上。

1. 2010-2019年管理期货策略平均收益率及中位数

 

数据来源:资管网数据中心


2.  55%的账户盈利,最高收益1894.03%

正收益账户占比54.98%64个账户翻番,占盈利账户的9%。最高收益率1894.03%163个账户亏损50%以上。

2. 2019年管理期货策略期货单账户收益率分布

数据来源:资管网数据中心


3.2019年管理期货策略单账户净盈利9608万元

2019年资管网收录的活跃账户日均运作资金合计14亿元(去除重复账户)。2019年资管网收录的管理期货账户中,1315个账户亏损4.53亿元,盈利5.49亿元,净盈利9608万元。122个账户盈利100万以上,单账户最高盈利1820万元;88个账户亏损100万以上,单账户最大亏损3905万元。

3. 2019年管理期货策略总盈亏金额

数据来源:资管网数据中心


4.2019年资管网单账户获利最多品种——铁矿石

715个账户参与铁矿石的交易,获利账户398个,累计盈利5549万元;同时铁矿石也是亏损最多的品种,资管网期货账户共亏损5452万元。228个账户参与中证500股指期货的交易,121个账户盈利,累计盈利3768万元。

4. 2019年十大盈利最多品种&十大亏损最大品种

数据来源:资管网数据中心


5盈利人数/亏损人数最多的品种--螺纹钢

资管网数据中心分析(期货市场监控中心)各期货账户的交易情况,2019年交易人数最多的期货品种,螺纹钢、郑醇、豆粕、PTA、铁矿石、白糖、天胶、焦炭、镍、棉花。收录账户中盈利人数最多的前三个品种是螺纹钢、铁矿石、镍,亏损人数最多的三个品种是螺纹钢、棉花和豆粕。

5. 期货交易品种盈亏人数对比

数据来源:资管网数据中心


第二部分. 2019年期货市场回顾

1.  新品种集中上市: 2019年我国期货市场新品种上市数量达到历史之最。全年上市了7个商品期货和7个商品期权,还有沪深300股指期权1个金融期权,共15个新品种。截至201912月,中国期货市场上市品种数量达到76个,形成了商品金融、期货期权、场内场外、境内境外协同发展的局面。

2.  市场开放节奏加快: 在持续推出新品种的同时,对外开放策马扬鞭,20号胶期货上市后,共有原油、铁矿石、PTA20号胶期货4个期货品种直接向国际投资者开放交易,特定品种对外开放的路径基本成型。境外参与者稳步增加,国际化品种期货价格的国际影响力正在提升。

3.  股指期货恢复常态化:4月19日,中金所进一步降低了股指期货交易保证金和手续费,并再次调整了日内开仓量限制。近来股指期货持仓量稳定在30万手以上,最高达到35万多手,创了历史最高纪录。

4.  期货穿透式监管:严监管、重法治、防风险,不断完善制度建设。2019年,各项监督管理办法落地,613日,期货穿透式监管新规正式开始执行。

5.  圆梦A股: A股期货第一股,南华期货830日正式登陆上交所主板。95日,瑞达期货正式登陆深交所。两家期货公司成功在A股上市,打开了期货公司利用资本市场融资的通道。期货公司上市,将促使期货公司股东结构走向多元,资本实力不断增强。期货公司A股上市梦圆,资本实力提升,国际化布局加快。

6.  境内首只商品期货ETF挂牌上市:华夏饲料豆粕期货ETF上市,标志着证券市场和商品衍生品市场首次实现直接连通,豆粕成为境内首个覆盖期货、期权、互换、ETF全链条衍生工具的大宗商品。

7.  2019行情回顾:贵金属王者归来,沪金沪银涨幅均超过30%;镍涨幅54.39%;铁矿石上半年涨幅89.45%,是稳坐上半年的涨幅冠军的超级明星。回顾2019年期市行情,棕榈油期货成为2019年度最大涨幅的品种,年度涨幅超过40%,成为最大的“黑马”。铁矿石、原油、沪镍期货全年涨幅也较大,其中铁矿石期货全年振幅最大,且年度成交额排名第一。年度跌幅前三名分别是苹果、沪铅、塑料期货。

6. 2019期货市场品种涨跌一览表

数据来源:资管网数据中心整理 


8.  2019年期货市场累计成交情况 :金融期货成交量及成交额翻倍,交投活跃。

据中国期货业协会最新统计资料显示,20191-12月全国期货市场累计成交量为39.62亿手,累计成交额为29.06万亿元,同比分别增长30.81%37.85%。上期所累计成交量和成交额同比分别增长20.12%18.89%,涨幅明显,铁矿石期货的成交量和成交额大幅上涨是主要原因。郑商所累计成交量和成交额同比增长分别增长33.58%3.45%。大商所累计成交量和成交额同比增长分别增长38.05%32.05%。中国金融期货交易所累计成交量和成交额同比增长分别增长144.07%166.52%

7. 20191-12月全国期货市场累计成交量

数据来源:资管网数据中心整理


8. 20191-12月全国期货市场累计成交额

数据来源:资管网数据中心整理

螺纹钢和沪深300股指期货领跑期货市场,累计成交总量和成交总额分别占据冠军席位。 据期货业协会数据统计显示,截止到20191231日,期货市场今年累计成交总量占全国市场份额,前三名分别为螺纹钢(4.65亿手)、PTA3.12亿手)、铁矿石(2.96亿手)。截止到20191231日,期货市场今年累计成交总额占全国市场份额,前三名分别为沪深30026.71万亿元)、中证50019.88万亿元)、铁矿石(19.87万亿元)。

9. 2019年期货市场品种累计成交总量/总额占全国份额

数据来源:资管网数据中心整理


第三部分.2019资管网管理期货策略单账户收益排行榜

1.  重量组前十排行


重量前三:数据来源:资管网数据中心(*重量组系指日均权益大于100万元)


1.  重量组冠军-【文太主观对冲】

基金经理:何生,

账户日均资金560万 ,

2019年总盈利381万元,IC盈利319万,IH盈利40

2019年,净值收益884.82%,最大回撤69.09% 


2.  重量组亚军-【佛意投资】

基金经理:吴洪涛,善境投资管理有限责任公司总经理。网络昵称“金牌!狙击手”。2009 年创办佛意投资公司,2014 11 月增资 1000 万,并更名为善境君谦资产管理(北京)有限责任公司。

账户日均资金330

2019年总盈利218万元,油脂类品种盈利约200万,

2019年,净值收益率631.03%,最大回撤73.15%


3.  重量组季军-【大黄蜂进取1号】

基金经理:应之军,现任杭州大黄蜂投资管理有限公司投资总监,十多年金融市场研究和交易经历,对宏观和产业有着独到的见解,对市场风险保持理性冷静。擅长在自己的能力圈内发现交易机会,实现资金收益的长期稳步增长。追求长期复利增长是不懈努力的目标!

账户日均资金165

2019年总盈利354万元,IC盈利317万,IF盈利36,

2019年,净值收益率411.98%,最大回撤46.45%

2.  轻量组前十排行


3.  重量组VS轻量组收益对比数据来源:资管网数据中心整理(*轻量组系指日均权益低于100万元)


2019年共收录1014个轻量组账户,近5成轻量组期货账户亏损。重量组盈亏参半,回撤集中在20%-30%之间。资金量在100万以上的重量组账户299个,占比22.74%2019年的平均收益率19.88%61.2%的账户盈利。同期轻量组平均收益率5.58%53%的账户盈利。重量组中亏损超20%的账户占比7.3%;轻量组中亏损20%以上的账户占比28.6%。重量组盘手对风险的控制水平总体略优于轻量组盘手。随着商品期权、股指期权等更加专业的衍生品工具推出,期市投资者结构加快市场“去散户化”进程。

10. 重量组与轻量组收益分布

数据来源:资管网数据中心

4.  量化组前十排行


数据来源:资管网数据中心整理


5.  主观组前十排行

数据来源:资管网数据中心整理

6.  量化组VS主观组收益对比

2019年量化策略42.57%账户亏损,近5成账户最大回撤20%以内,赚钱效应不显著,风控效果显著。

11. 量化组与主观组收益分布

数据来源:资管网数据中心


第四部分. 期市常青树

据资管网数据中心统计,管理期货策略连续3年盈利的单账户28个,其中收益超过20%12个。连续2年盈利的单账户151个,连续2年收益超过20%43个。其中表现优秀的操盘手卢欣、刘锡斌、秦业、王春泉、陈强,连续四年收益超20%,表现非常稳健。

数据来源:资管网数据中心

数据来源:资管网数据中心

 

注:为保证期货操盘手业绩数据的真实性和对操盘手的客观评价,本排名表所展示的数据均从中国期货保证金监控中心网站取得。

欲了解更多私募排名,请登录资管网http://www.ziguan123.com/

(温馨提示:资管网业绩展示,欢迎联络数据中心:0755-83826873QQ3029902292

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