| 收益统计 | 风险统计 | 效率统计 |
| 总收益率 ： 89.21% | 最大回撤率： 8.90% | 夏普值： 1.27 |
| 年化总收益： 10.89% | 盈利月占比： 69.12% | 索提诺比率： 2.79 |
| 今年以来： 2.36% | 波动率： 7.74% | 累计盈亏比： 2.66 |
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2.45 | 0.34 | 0.20 | 2.43 | 0.03 | 1.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.36 |
| 2020 | -- | -- | 3.87 | 2.13 | 0.78 | -0.47 | 1.57 | 0.20 | -1.17 | 2.04 | -0.88 | 3.30 | 13.82 |
| 2019 | 0.31 | -0.29 | 3.14 | 4.90 | 7.60 | 1.34 | 8.94 | -3.55 | -0.47 | -5.00 | 2.33 | 0.00 | 19.95 |
| 2018 | 2.31 | 1.49 | 1.43 | 0.99 | 3.36 | 3.48 | -1.42 | 1.22 | -0.07 | -0.96 | 1.29 | -0.77 | 12.94 |
| 2017 | -1.62 | 0.64 | -0.63 | -0.12 | -0.49 | 0.41 | 3.34 | 0.57 | 1.88 | 0.20 | 3.99 | 0.98 | 9.38 |
| 2016 | 0.86 | 0.30 | -2.96 | -0.33 | 0.31 | 2.15 | 0.25 | -0.10 | 0.09 | 1.33 | -1.05 | 1.29 | 2.09 |
| 2015 | -- | -- | -- | -- | -0.33 | 1.87 | 4.70 | 1.57 | -- | -- | -- | -- | 7.36 |
| 涵德量化稳健主基金 | |||
|---|---|---|---|
| 投资顾问 | 北京涵德投资管理有限公司 | 基金经理 | 秦志宇 |
| 产品类型 | 自主发行 | 交易方式 | 量化 |
| 基金策略 | 相对价值 | 基金子策略 | 套利 |
| 中基协基金编号 | S33049 | 成立时间 | 2015-06-01 |
秦志宇，总经理，清华大学自动化系本科、硕士，9年量化投资经验。曾效力于美国著名对冲基金量化交易团队，历任高级研究员、副总，研究美国股票期货市场的中频和高频量化交易，具体工作包括研发超过60个不同持有周期的统计套利模型；维护统计套利模型，增加模型鲁棒性、提高模型可管理的资产规模；深入研究不同数据源对选股的影响，收集、整理、研究非结构化数据；管理量化分析师团队，提出创造性的量化投资策略，指导量化分析师完...
涵德投资（“公司”）是一家总部在北京的量化对冲基金。公司成立于2013年8月，专注于通过系统性的量化分析进行投资。公司的两位主要创始人是Millennium Management（“千禧管理”）中国量化研究机构的创始成员。涵德投资自创立以来取得了稳健的绝对收益，其业绩在中国国内众多交易期货和股票的量化对冲基金中名列前茅。涵德投资是一家研究导向的机构，公司利用统计方法分析市场趋势和套利机会并建立交易策略获利。现有交易模型主要...[更多]
| 产品简称 | 最新净值 | 净值日期 |
|---|---|---|
| 涵德盈冲量化CTA1 | 1.3582 | 2019-07-19 |
| 涵德盈冲量化CTA1 | 1.4160 | 2019-07-19 |
| 涵德盈冲量化CTA8 | 1.3650 | 2019-07-19 |
| 涵德盈冲量化CTA3 | 1.4890 | 2019-07-19 |
| 涵德盈冲量化CTA5 | 1.5310 | 2019-11-20 |
| 涵德量化22号 | 1.1960 | 2019-01-11 |
| 涵德盈冲量化CTA2 | 1.5450 | 2019-07-19 |
| 涵德明德1号 | 1.0106 | 2019-07-19 |
| 涵德优享母基金 | 1.1250 | 2019-03-29 |
| 涵德盈冲CTA1号 | 1.7473 | 2019-07-19 |
| 涵德优享从基金1 | 1.1039 | 2019-03-29 |
| 涵德量化稳健1号 | 1.0242 | 2018-02-05 |
| 交易大师_涵德量 | 1.1191 | 2018-02-28 |
| 涵德清源量化多策 | 1.2515 | 2019-02-01 |
| 量磁杯_涵德量化 | 1.2884 | 2018-06-13 |
| 广州期货杯_涵德 | 1.2704 | 2018-06-13 |
| 涵德对冲16号 | 1.1572 | 2018-01-08 |
| 涵德量化10号 | 1.0110 | 2017-09-15 |
| 凯兴涵德1号 | 0.9750 | 2017-06-30 |
| 涵德量化多策略1 | 1.0000 | 2017-08-04 |
| 涵德桢诚量化1号 | 1.5400 | 2019-07-19 |
| 涵德桢诚主基金 | 1.7720 | 2019-07-19 |
| 千石涵德量化稳健 | ||
| 涵德量化稳健主基 | 1.9092 | 2021-07-09 |
| 涵德量化稳健从基 | 1.6645 | 2019-09-30 |
| 涵德量化稳健从基 | 1.3513 | 2019-04-04 |
| 德润涵德量化2号 | 1.0846 | 2016-04-01 |
| 德润涵德量化2号 | 1.0846 | 2016-04-01 |
| 涵德鑫龙17号 | 1.1220 | 2015-09-30 |
| 涵德宏源 | 1.0715 | 2014-04-21 |
| 涵德傲英量化1期 | 1.0715 | 2014-04-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2021-07-09 | 1.3624 | 1.9092 |
| 2021-07-02 | 1.3453 | 1.8921 |
| 2021-06-25 | 1.3363 | 1.8831 |
| 2021-05-28 | 1.3108 | 1.8576 |
| 2021-04-30 | 1.3103 | 1.8571 |
| 2021-03-26 | 1.2663 | 1.8131 |
| 2021-02-26 | 1.2626 | 1.8094 |
| 2021-01-29 | 1.2564 | 1.8032 |
| 2020-12-31 | 1.3017 | 1.8485 |
| 2020-11-27 | 1.2427 | 1.7895 |
| 2020-10-30 | 1.2586 | 1.8054 |
| 2020-09-30 | 1.2225 | 1.7693 |
| 2020-08-28 | 1.2434 | 1.7902 |
| 2020-07-31 | 1.2399 | 1.7867 |
| 2020-07-03 | 1.2122 | 1.759 |
