| 收益统计 | 风险统计 | 效率统计 |
| 总收益率 ： 39.30% | 最大回撤率： 7.46% | 夏普值： 1.63 |
| 年化总收益： 13.69% | 盈利月占比： 61.29% | 索提诺比率： 5.42 |
| 今年以来： 19.26% | 波动率： 7.14% | 累计盈亏比： 12.85 |
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2.57 | 3.26 | 1.94 | 1.59 | 4.68 | 2.98 | -1.23 | 2.13 | -- | -- | -- | -- | 19.26 |
| 2017 | -1.71 | 0.78 | -0.29 | -0.29 | -1.35 | 0.88 | 3.01 | -0.94 | 5.62 | -0.36 | 6.61 | -0.85 | 11.24 |
| 2016 | -- | 0.10 | -0.70 | -0.40 | -0.20 | 2.43 | 0.49 | -0.49 | 0.59 | 1.57 | 0.10 | 1.45 | 5.00 |
| 涵德祯诚量化投资基金 | |||
|---|---|---|---|
| 投资顾问 | 北京涵德投资管理有限公司 | 基金经理 | 秦志宇 |
| 产品类型 | 自主发行 | 交易方式 | 量化 |
| 基金策略 | 相对价值 | 基金子策略 | 股票市场中性 |
| 中基协基金编号 | SD7300 | 成立时间 | 2016-01-28 |
秦志宇，总经理，清华大学自动化系本科、硕士，9年量化投资经验。曾效力于美国著名对冲基金量化交易团队，历任高级研究员、副总，研究美国股票期货市场的中频和高频量化交易，具体工作包括研发超过60个不同持有周期的统计套利模型；维护统计套利模型，增加模型鲁棒性、提高模型可管理的资产规模；深入研究不同数据源对选股的影响，收集、整理、研究非结构化数据；管理量化分析师团队，提出创造性的量化投资策略，指导量化分析师完...
北京涵德投资咨询有限公司（“公司”）致力于提供专业的量化投资服务。公司于2014年5月在中国证券投资基金业协会报备登记为私募基金管理人，公司管理多只阳光化私募产品，业绩优秀并成为国内多家期货公司、券商和基金公司在量化投资领域的基金管理人和专业投资顾问。公司研究团队均毕业于清华、北大，具有在国际知名对冲基金和顶级投资银行的多年从业经验，现专注于应用量化方法交易中国市场的期货、股票等各类品种，获取低风险稳...[更多]
| 产品简称 | 最新净值 | 净值日期 |
|---|---|---|
| 涵德盈冲量化CTA6 | 1.1000 | 2018-09-13 |
| 涵德盈冲量化CTA3 | 1.0950 | 2018-09-13 |
| 涵德量化22号 | 1.1790 | 2018-09-13 |
| 涵德盈冲量化CTA2 | 1.1320 | 2018-09-13 |
| 涵德优享母基金 | 1.1234 | 2018-09-13 |
| 涵德明德1号 | 0.8872 | 2018-09-13 |
| 涵德盈冲CTA1号 | 1.3179 | 2018-09-13 |
| 涵德量化稳健1号 | 1.0242 | 2018-02-05 |
| 交易大师_涵德量 | 1.1191 | 2018-02-28 |
| 涵德清源量化多策 | 1.2705 | 2018-09-13 |
| 量磁杯_涵德量化 | 1.2884 | 2018-06-13 |
| 广州期货杯_涵德 | 1.2704 | 2018-06-13 |
| 涵德对冲16号 | 1.1572 | 2018-01-08 |
| 涵德量化10号 | 1.0110 | 2017-09-15 |
| 凯兴涵德1号 | 0.9750 | 2017-06-30 |
| 涵德量化多策略1 | 1.0000 | 2017-08-04 |
| 涵德桢诚量化1号 | 1.2990 | 2018-09-13 |
| 涵德桢诚主基金 | 1.3910 | 2018-09-13 |
| 千石涵德量化稳健 | ||
| 涵德量化稳健主基 | 1.3643 | 2018-09-13 |
| 德润涵德量化2号 | 1.0846 | 2016-04-01 |
| 德润涵德量化2号 | 1.0846 | 2016-04-01 |
| 涵德鑫龙17号 | 1.1220 | 2015-09-30 |
| 涵德宏源 | 1.0715 | 2014-04-21 |
| 涵德傲英量化1期 | 1.0715 | 2014-04-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2018-09-13 | 1.391 | 1.391 |
| 2018-09-06 | 1.386 | 1.386 |
| 2018-08-30 | 1.393 | 1.393 |
| 2018-08-23 | 1.385 | 1.385 |
| 2018-08-16 | 1.385 | 1.385 |
| 2018-08-09 | 1.344 | 1.344 |
| 2018-08-02 | 1.364 | 1.364 |
| 2018-07-26 | 1.349 | 1.349 |
| 2018-07-19 | 1.368 | 1.368 |
| 2018-07-12 | 1.38 | 1.38 |
| 2018-07-05 | 1.363 | 1.363 |
| 2018-07-03 | 1.376 | 1.376 |
| 2018-06-27 | 1.381 | 1.381 |
| 2018-06-20 | 1.386 | 1.386 |
| 2018-06-13 | 1.357 | 1.357 |
