| 收益统计 | 风险统计 | 效率统计 |
| 总收益率 ： 50.00% | 最大回撤率： 7.46% | 夏普值： 1.52 |
| 年化总收益： 13.29% | 盈利月占比： 58.97% | 索提诺比率： 4.86 |
| 今年以来： 7.84% | 波动率： 7.44% | 累计盈亏比： 4.14 |
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0.36 | -1.22 | 2.54 | 6.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.84 |
| 2018 | 2.57 | 3.26 | 1.94 | 1.59 | 4.68 | 2.98 | -1.23 | 2.13 | -0.36 | -1.44 | 2.63 | -0.93 | 19.09 |
| 2017 | -1.71 | 0.78 | -0.29 | -0.29 | -1.35 | 0.88 | 3.01 | -0.94 | 5.62 | -0.36 | 6.61 | -0.85 | 11.24 |
| 2016 | -- | 0.10 | -0.70 | -0.40 | -0.20 | 2.43 | 0.49 | -0.49 | 0.59 | 1.57 | 0.10 | 1.45 | 5.00 |
| 涵德祯诚量化投资基金 | |||
|---|---|---|---|
| 投资顾问 | 北京涵德投资管理有限公司 | 基金经理 | 秦志宇 |
| 产品类型 | 自主发行 | 交易方式 | 量化 |
| 基金策略 | 相对价值 | 基金子策略 | 股票市场中性 |
| 中基协基金编号 | SD7300 | 成立时间 | 2016-01-28 |
秦志宇，总经理，清华大学自动化系本科、硕士，9年量化投资经验。曾效力于美国著名对冲基金量化交易团队，历任高级研究员、副总，研究美国股票期货市场的中频和高频量化交易，具体工作包括研发超过60个不同持有周期的统计套利模型；维护统计套利模型，增加模型鲁棒性、提高模型可管理的资产规模；深入研究不同数据源对选股的影响，收集、整理、研究非结构化数据；管理量化分析师团队，提出创造性的量化投资策略，指导量化分析师完...
涵德投资（“公司”）是一家总部在北京的量化对冲基金。公司成立于2013年8月，专注于通过系统性的量化分析进行投资。公司的两位主要创始人是Millennium Management（“千禧管理”）中国量化研究机构的创始成员。涵德投资自创立以来取得了稳健的绝对收益，其业绩在中国国内众多交易期货和股票的量化对冲基金中名列前茅。涵德投资是一家研究导向的机构，公司利用统计方法分析市场趋势和套利机会并建立交易策略获利。现有交易模型主要...[更多]
| 产品简称 | 最新净值 | 净值日期 |
|---|---|---|
| 涵德盈冲量化CTA1 | 1.2549 | 2019-05-24 |
| 涵德盈冲量化CTA1 | 1.3190 | 2019-05-24 |
| 涵德盈冲量化CTA8 | 1.2970 | 2019-05-24 |
| 涵德盈冲量化CTA3 | 1.0920 | 2019-05-24 |
| 涵德盈冲量化CTA5 | 1.3860 | 2019-06-18 |
| 涵德量化22号 | 1.1960 | 2019-01-11 |
| 涵德盈冲量化CTA2 | 1.4630 | 2019-05-24 |
| 涵德明德1号 | 0.9920 | 2019-05-24 |
| 涵德优享母基金 | 1.1250 | 2019-03-29 |
| 涵德盈冲CTA1号 | 1.2670 | 2019-05-24 |
| 涵德优享从基金1 | 1.1039 | 2019-03-29 |
| 涵德量化稳健1号 | 1.0242 | 2018-02-05 |
| 交易大师_涵德量 | 1.1191 | 2018-02-28 |
| 涵德清源量化多策 | 1.2515 | 2019-02-01 |
| 量磁杯_涵德量化 | 1.2884 | 2018-06-13 |
| 广州期货杯_涵德 | 1.2704 | 2018-06-13 |
| 涵德对冲16号 | 1.1572 | 2018-01-08 |
| 涵德量化10号 | 1.0110 | 2017-09-15 |
| 凯兴涵德1号 | 0.9750 | 2017-06-30 |
| 涵德量化多策略1 | 1.0000 | 2017-08-04 |
| 涵德桢诚量化1号 | 1.4810 | 2019-05-24 |
| 涵德桢诚主基金 | 1.6720 | 2019-05-24 |
| 千石涵德量化稳健 | ||
| 涵德量化稳健主基 | 1.5763 | 2019-05-31 |
| 涵德量化稳健从基 | 1.5426 | 2019-05-31 |
| 涵德量化稳健从基 | 1.3513 | 2019-04-04 |
| 德润涵德量化2号 | 1.0846 | 2016-04-01 |
| 德润涵德量化2号 | 1.0846 | 2016-04-01 |
| 涵德鑫龙17号 | 1.1220 | 2015-09-30 |
| 涵德宏源 | 1.0715 | 2014-04-21 |
| 涵德傲英量化1期 | 1.0715 | 2014-04-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2019-05-24 | 1.672 | 1.672 |
| 2019-05-17 | 1.586 | 1.586 |
| 2019-05-10 | 1.516 | 1.516 |
| 2019-05-06 | 1.507 | 1.507 |
| 2019-04-26 | 1.5 | 1.5 |
| 2019-04-12 | 1.474 | 1.474 |
| 2019-04-04 | 1.458 | 1.458 |
| 2019-03-29 | 1.414 | 1.414 |
| 2019-03-22 | 1.389 | 1.389 |
| 2019-03-15 | 1.392 | 1.392 |
| 2019-03-08 | 1.365 | 1.365 |
| 2019-03-01 | 1.379 | 1.379 |
| 2019-02-15 | 1.401 | 1.401 |
| 2019-02-01 | 1.396 | 1.396 |
| 2019-01-25 | 1.385 | 1.385 |
