量化投资理论是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种大概率事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报。
林成栋看来，量化这种科学的投资方法将在市场占据一席之地，未来中国也会有伟大的量化私募诞生。据林成栋透露，富善投资目前在重点布局CTA(管理期货基金)和指数增强量化选股产品
今年股票对冲策略业绩明显回暖，尤其是在今年市场整体下行且波动性较大的情况下，与主动型股票产品相比尤为明显。
2018年中国股市面对三大不确定性，贸易战升级和演变的不确定性，地缘政治的不确定性和GDP增速的不确定性，这些因素导致2018年市场出现了有利于量化投资的两个迹象，一是市场波动率明显增加。二是股市风格切换，大盘...
我们看到经济在变、库存在变、产能在变，很多数据还处在历史极端区间内，这些还没有明确反应在价格里。所以我们认为这一年的蓄力，大概率会带来商品市场的行情。
人类经验由于样本空间大小的限制，往往都收敛于局部最优而不自知（或无法发现），而机器学习可以突破这个限制。
一位拥有数理逻辑博士学位的高级投资组合经理格兰杰（Nick Granger）认为，是时候结束测试了。他从自己管理的投资组合里面拿出一小笔钱给分配给人工智能系统来交易——后来越来越多。
作为典型的波动率多头策略，标的又是当前最具配置价值的国内股票与商品市场，CTA与量化宏观策略在接下来一段时间大概率会有值得期待的突出表现。
量化只是一种交易方法而已，最核心的是你的交易策略，量化只是实现交易策略的方法，交易策略才是交易能否盈利的核心。
面对近几年的量化投资领域热潮、和不断涌现的量化私募公司，陈斌表示未来量化类私募会逐渐有一个优胜劣汰的过程，资金、品牌、知名度都会向优秀的管理人集中，而客户服务、业绩表现不佳的管理人则会逐渐从市场中消失...
量化投资是目前国内最受关注的交易方式之一，由于投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大而日益受到重视和追捧，其中量化投资的核心在于交易策略。
林成栋认为，随着市场“一九”行情逐步改观，商品期货波动率的增强，商品期货品种的推陈出新，以及政策与市场的常态化，量化投资正逐渐走出“最黑暗的时期”。
现阶段有了AI加持的金融机构，或许能够替代人类操盘手，并且为金融机构带来更为稳定的收益，但是其自身的弊端也是很难规避的。
TIPS：随着全球资产波动率的上升，多波动率的CTA策略正逐渐成为目前最优的投资选择之一。
751个私募基金产品的平均波动率为22.83%，中位数和平均数基本一致为22.85%，最大值高达78.26%。三年的、两年的、一年的年化收益率在15%以上，回撤在10%以内，波动率在10%以内的基金产品只有4个，占比0.53%。
孙东宁，平安大华基金量化投资总监、衍生品投资执行总经理。北京大学力学系硕士，美国哥伦比亚大学博士，约翰霍普金斯大学博士后。 量化投资俱乐部理事, 清华大学深圳研究生院课程教授、量化投资中心行业导师，全美...
根据纽约一家咨询机构 Tabb Group 数据，今年内，量化对冲基金已达成美股近三分之一的股票交易量，首次超过了其他对冲基金、传统资管公司以及银行交易等其他类型的机构投资者，成为“新华尔街之王”。
2017年CTA策略制胜的关键在于，在控制好风险的基础上，善于运用多策略布局市场。多策略能够带来多种不同的收益来源，同时，不同的CTA策略产生的组合效应也能够起到多角度、多层次防范风险的作用。
对量化CTA来说，团队的研究能力和策略的深度广度成为17年胜出的关键，2017年2月之前无疑是处在盘整的阶段，理性的做法仍然是以配置的心态关注这个市场，量化CTA必将以长期正回报来回馈长期投资者。
次贷危机以来，特别是最近五六年，市场规律基本稳定，世界经济的大格局也可以用中国崛起和美国恢复来形容，以这段时间积累的数据来研发的量化策略无疑非常适合这样的市场环境，并且在可预见的未来会持续发挥作用。
