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王一博:诚实是优秀交易员的第一性格

资管网 2016-03-09 11:38:34 浏览量 : 683

摘要:诚实是优秀交易员的第一性格。我没有见过生活中谎话连篇的人在交易上能达到财务自由的!

王一博:2002年进入期货行业,先后任职于三立期货、中辉期货、海航东银、银河期货、英大期货,专注于熟悉领域和期货品种的套利交易,密切跟踪现货产业链。

精彩语录

稳定盈利的关键是向高手们学到方法,看不懂,休息,看明白了,出击。

每个交易员的资金曲线就代表他的性格,当你不想亏又亏不起的时候自然会寻找一些低风险的机会。

单笔策略止损不超过总资金的2%,连续三次亏损,停止交易休息反思是硬指标。

我很欣赏《从一万到一亿》作者刘海亮书中的一段话:“有一个群体,尽管少数,他们品行高雅又财务自由,那里面一定有期货交易员!”

诚实是优秀交易员的第一性格。我没有见过生活中谎话连篇的人在交易上能达到财务自由的!

在交易分类中,我们只努力做好一个“厨师”的角色。

访谈全文       

王总,您好!感谢您百忙中接受资管网采访,请先介绍一下您是如何接触到期货行业,是什么原因让您决定投身于期货交易的?

王一博:2002年夏天,看到报纸上山西三立期货搞大连大豆、豆粕的培训,主动报名去听课了,主观上认识到,这和股票操作类似,但放大了资金杠杆,是个好项目,带着一年的股票亏损的交易经验,又结束了做了三年日渐没落的文具批发生意,专职做起期货来。期货这门生意还是给人以“自由”和想象空间的,所以和其他职业交易员类似,越做越有干劲.

资管网:您是如何形成套利交易思路的,早期套利主要采用什么策略,又是如何慢慢丰富完善的?

王一博:早期参加期货从业资格考试,套利思路都是从书上学来的,从大豆与豆粕跨期、跨品种套利开始,由于天胶波动大,又加入天胶跨期套利,后来不断阅读各个期货公司的套利专栏文章,逐步成长。总之就是不断向别人学习,如上海海金的陆祯铭,瑞达的徐志谋,浙商的魏丁,原来国际,现在凯丰的吴星,奇获的孟德稳等等.一个词“COPY”!

资管网:您专注套利交易以来的收益情况如何?您的期货资管产品晋商套利一号运行13个月连续盈利,日最大亏损3.78%,您认为获得如此稳定盈利的主要原因是什么?

王一博:主要原因是不想亏,稳定盈利的关键是向高手们学到的方法,看不懂,休息,看明白了,出击。

资管网:请介绍一下您套利策略的核心思路,和主要交易品种。

王一博:核心思路是做熟悉的领域和品种,密切跟踪现货产业链,寻找机会,游击战!目前主要交易品种有股指,化工,黑色,兼顾油脂及50ETF期权。

资管网:您的套利交易周期如何,以及不同套利周期的资金配置比例,是否有隔夜持仓?

王一博:目前市场结构,必须交易周期拉长,我的持仓一般在一个月以内,单个品种不超过总资金的15%。

资管网:是否可以分享一下您如何确定套利对的配比?

王一博:套利对的配比以务求简单,并符合现货产业链等习惯来设计。

资管网:您的套利策略是如何设置止损的? 特别是当短期实际走势与基本面分析结论相悖的时候?

王一博:如果对现货基本面了解深入的话,止损次数就很少。但当单笔策略回撤超过总资金的2%,就无条件止损再做重新打算。总是“留得青山在,不怕没柴烧!”

资管网:请介绍一下您的量化交易系统?

王一博:我都是向别人学习的,化工现货信息找卓创和金银岛,油脂找天下粮仓,郑州粮批,股指,权重股信息都是公开的,关注瑞达,永安资管,浙商,凯丰等,加以综合就形成交易系统了。

资管网:请介绍一下您风险控制体系,它经过怎样的路程完善的?

王一博:每个交易员的资金曲线就代表他的性格,当你不想亏又亏不起的时候自然会寻找一些低风险的机会。单笔策略止损不超过总资金的2%,连续三次亏损,停止交易休息反思是硬指标。

资管网:您认为一个成功的期货操盘手需要具备哪些特质?

王一博:诚实是优秀交易员的第一性格。我没有见过生活中谎话连篇的人在交易上能达到财务自由的!我很欣赏《从一万到一亿》作者刘海亮书中的一段话:“有一个群体,尽管少数,他们品行高雅又财务自由,那里面一定有期货交易员!”

资管网:您认为研究力量是投资公司的核心竞争力,请为我们介绍一下您目前的投研团队构成以及未来的发展规划。

王一博:我们向轻型化,专业化方向发展。合伙人制公司成立之初就定立了营销外包,研究外包的的思路。在交易分类中,我们只努力做好一个“厨师”的角色。

资管网:股指限制交易后对您的策略是否产生影响?您如何看待目前商品和期指的投资机会?

王一博:我们是期货生态大森林里的一员,制度变了,对参与股指的所有人都会有影响是毫无置疑的。2015年波澜壮阔的行情过后,2016年可能是休养生息的一年,局部行情不时会出现,大的行情难以出现。金融和实业一样,发展在于创新,我们期待着商品期权时代的来临。


业绩分析

【产品名称】:晋商套利一号

【投资顾问】:青岛海星挚信投资管理有限公司

【投资策略】:量化套利

【产品类型】:期货资管

净值走势

交易评估

月度收益率表%

日收益率

产品成立以来运行276个交易日,99%的日收益率位于(-2%,2%)之间,69%的日收益率为正,日收益率波动极小。单日最大盈利4.62%,日最大亏损-3.79%,日均收益率0.16%。

风险指标统计

回撤曲线

夏普分布图

截止2015/9月,资管网收录的连续运作满12个月的CTA产品中,成立以来年化夏普值最大3.75,中位数1.01,75%的产品夏普值在(0,2)之间,晋商套利一号年化夏普值为3.15,该产品的风险调整后收益水平位于所有产品前2%。

综合评价

晋商套利一号,CTA量化套利期货资管产品,2014年8月18日成立,截止2016年1月31日,累计收益率55.26%,年化50.09%。日净值最大回撤3.78%,年化收益回撤比13倍。

产品运行以来连续13个月盈利,盈利月占比100%。月收益年化标准差13.14%,波动风险小。

产品成立以来运行276个交易日,99%的日收益率位于(-2%,2%)之间,69%的日收益率为正,日收益率波动极小。

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文章评论

  • zg15000495568 评论于2017-03-02 16:55 关注
    你好,我是上海普上金融的卢翼鹤,我们专业做内外盘期货配资、内外盘套利(跨市、跨期、跨品种,两市场自动同步建平仓)项目,提供最高1:10倍免息配资,有需要欢迎电话沟通,电话、微信:15000495568.
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